Сравнение 4MMR.DE с XAD.TO
4MMR.DE (Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating) and XAD.TO (iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF) are both Aerospace & Defense funds. Over the past year, 4MMR.DE returned 4.63% vs 32.68% for XAD.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 4MMR.DE и XAD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как XAD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAD.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4MMR.DE показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у XAD.TO с доходностью 13.39%.
4MMR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -6.44%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAD.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 13.39%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и XAD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | -6.44% | 58.75% | 12.12% |
XAD.TO iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF | 13.39% | 30.92% | 7.33% |
Correlation
The correlation between 4MMR.DE and XAD.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г. | 0.46 |
The correlation between 4MMR.DE and XAD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4MMR.DE vs. XAD.TO — Ранг доходности на риск
4MMR.DE
XAD.TO
Сравнение 4MMR.DE c XAD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 4MMR.DE | XAD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.21 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 5.37 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 4MMR.DE и XAD.TO
Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -22.61%, что больше максимальной просадки XAD.TO в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и XAD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4MMR.DE | XAD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.61% | -18.78% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.61% | -14.83% | -7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.61% | -3.04% | -19.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.38% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.04% | 6.10% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4MMR.DE и XAD.TO
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) имеют волатильность 7.03% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4MMR.DE | XAD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 7.39% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 17.33% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 22.45% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 22.17% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 22.17% | +2.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4MMR.DE и XAD.TO
4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAD.TO iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF | 0.30% | 0.35% | 0.44% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
4MMR.DE and XAD.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and iShares.
Подберите оптимальное распределение для 4MMR.DE и XAD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор