PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4GLD.DE с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4GLD.DE с TLT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

4GLD.DE (Xetra-Gold) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 4GLD.DE returned 12.28%/yr vs -2.07%/yr for TLT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. 4GLD.DE charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности 4GLD.DE и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xetra-Gold (4GLD.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

4GLD.DE торгуется в EUR, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 4GLD.DE показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции 4GLD.DE превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 12.28% против -2.07% соответственно.

4GLD.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.59%
1 год
24.49%
3 года*
26.47%
5 лет*
18.62%
10 лет*
12.28%

TLT

1 день
-0.16%
1 месяц
2.83%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.94%
1 год
3.06%
3 года*
-3.64%
5 лет*
-5.68%
10 лет*
-2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
4GLD.DE
Xetra-Gold		-2.63%49.32%34.57%9.33%7.12%4.03%13.03%21.27%3.19%-1.67%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		1.81%-8.12%-1.98%-0.31%-26.97%2.54%8.41%16.70%3.01%-4.24%

Correlation

The correlation between 4GLD.DE and TLT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г.

0.21

The correlation between 4GLD.DE and TLT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xetra-Gold

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с SPYM.DE
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

4GLD.DE vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4GLD.DE c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

4GLD.DETLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.32

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.51

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

0.41

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

0.87

+2.54

4GLD.DE vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4GLD.DE на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4GLD.DE и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 4GLD.DE и TLT

Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки TLT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4GLD.DETLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-46.77%

+9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.73%

-7.42%

-14.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-17.13%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

-39.79%

+18.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.73%

-46.77%

+25.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.44%

-43.55%

+24.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-18.55%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

3.51%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности 4GLD.DE и TLT

Xetra-Gold (4GLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4GLD.DETLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

2.29%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

7.11%

+13.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

9.74%

+13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

16.22%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

15.63%

-1.07%

Сравнение комиссий 4GLD.DE и TLT

4GLD.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4GLD.DE и TLT

4GLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
4GLD.DE
Xetra-Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.56%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

4GLD.DE and TLT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.

4GLD.DE is categorized as Gold, while TLT is Government Bonds. 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Deutsche Börse Commodities and iShares. Their fees differ too: 0.00% for 4GLD.DE and 0.15% for TLT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор