Сравнение 4GLD.DE с STZ
4GLD.DE (Xetra-Gold) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while STZ (Constellation Brands, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, 4GLD.DE returned 12.28%/yr vs 0.68%/yr for STZ. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 4GLD.DE и STZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4GLD.DE торгуется в EUR, в то время как STZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4GLD.DE показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции 4GLD.DE превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 12.28% против 0.68% соответственно.
4GLD.DE
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 12.28%
STZ
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 7.02%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- -10.01%
- 3 года*
- -15.88%
- 5 лет*
- -6.51%
- 10 лет*
- 0.68%
Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | -2.63% | 49.32% | 34.57% | 9.33% | 7.12% | 4.03% | 13.03% | 21.27% | 3.19% | -1.67% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 10.75% | -43.59% | -0.98% | 2.66% | -0.63% | 24.80% | 7.73% | 22.55% | -25.38% | 32.17% |
Correlation
The correlation between 4GLD.DE and STZ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4GLD.DE vs. STZ — Ранг доходности на риск
4GLD.DE
STZ
Сравнение 4GLD.DE c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 4GLD.DE | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.38 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | -0.64 | +4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 4GLD.DE и STZ
Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки STZ в -56.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4GLD.DE | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -56.22% | +19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.73% | -26.54% | +4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | -54.50% | +32.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | -54.67% | +32.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.73% | -54.67% | +32.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.44% | -46.59% | +27.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -15.24% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 15.65% | -8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4GLD.DE и STZ
Текущая волатильность для Xetra-Gold (4GLD.DE) составляет 6.93%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4GLD.DE | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 8.62% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 23.30% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 29.94% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 24.56% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 27.25% | -12.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4GLD.DE и STZ
4GLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.75% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
4GLD.DE and STZ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор