Сравнение 4GLD.DE с SCHD
4GLD.DE (Xetra-Gold) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 4GLD.DE returned 12.28%/yr vs 12.56%/yr for SCHD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. 4GLD.DE charges 0.00%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности 4GLD.DE и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4GLD.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4GLD.DE показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 4GLD.DE имеют среднегодовую доходность 12.28%, а акции SCHD немного впереди с 12.56%.
4GLD.DE
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 12.28%
SCHD
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | -2.63% | 49.32% | 34.57% | 9.33% | 7.12% | 4.03% | 13.03% | 21.27% | 3.19% | -1.67% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 22.52% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 30.17% | -1.13% | 6.00% |
Correlation
The correlation between 4GLD.DE and SCHD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4GLD.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
4GLD.DE
SCHD
Сравнение 4GLD.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 4GLD.DE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 6.38 | -5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 15.88 | -12.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 4GLD.DE и SCHD
Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что больше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4GLD.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -32.28% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.73% | -4.15% | -17.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | -21.40% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | -21.40% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.73% | -32.28% | +10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.44% | 0.00% | -19.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -4.42% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 1.67% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4GLD.DE и SCHD
Xetra-Gold (4GLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4GLD.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 2.90% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 8.45% | +12.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 11.52% | +12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 14.59% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 17.43% | -2.87% |
Сравнение комиссий 4GLD.DE и SCHD
4GLD.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4GLD.DE и SCHD
4GLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.22% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
4GLD.DE and SCHD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.
4GLD.DE is categorized as Gold, while SCHD is Dividend. 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Deutsche Börse Commodities and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.00% for 4GLD.DE and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор