PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4GLD.DE с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 4GLD.DE с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

4GLD.DE (Xetra-Gold) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, 4GLD.DE returned 13.36%/yr vs 59.66%/yr for BTC-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 4GLD.DE и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xetra-Gold (4GLD.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

4GLD.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 4GLD.DE показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.25%. За последние 10 лет акции 4GLD.DE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 13.36% против 59.66% соответственно.

4GLD.DE

1 день
0.57%
1 месяц
-3.60%
С начала года
2.80%
6 месяцев
6.23%
1 год
31.21%
3 года*
28.18%
5 лет*
19.85%
10 лет*
13.36%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.75%
С начала года
-26.25%
6 месяцев
-28.42%
1 год
-38.10%
3 года*
29.19%
5 лет*
12.64%
10 лет*
59.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
4GLD.DE
Xetra-Gold		2.80%49.32%34.57%9.32%7.12%4.03%13.05%21.25%3.20%-1.67%
BTC-USD
Bitcoin		-28.60%-17.40%136.59%145.80%-61.85%71.33%271.22%98.48%-73.46%1,229.62%

Correlation

The correlation between 4GLD.DE and BTC-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xetra-Gold

Bitcoin

Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с XGLS.L
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

4GLD.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4GLD.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4GLD.DEBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-0.90

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-1.21

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.87

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

-0.76

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

-1.35

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4GLD.DE vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4GLD.DE на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4GLD.DE и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4GLD.DEBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-0.90

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.23

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.89

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.14

-0.49

Просадки

Сравнение просадок 4GLD.DE и BTC-USD

Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4GLD.DEBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-83.05%

+46.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-49.93%

+33.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-49.93%

+33.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-73.60%

+57.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.23%

-82.51%

+64.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-48.40%

+33.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-39.96%

+28.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

33.81%

-27.29%

Волатильность

Сравнение волатильности 4GLD.DE и BTC-USD

Текущая волатильность для Xetra-Gold (4GLD.DE) составляет 5.09%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4GLD.DEBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

10.12%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

34.33%

-14.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

35.37%

-12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

45.05%

-29.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

55.99%

-41.62%

Часто задаваемые вопросы

4GLD.DE and BTC-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор