Сравнение 4GLD.DE с BTC-USD
4GLD.DE (Xetra-Gold) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, 4GLD.DE returned 11.23%/yr vs 57.05%/yr for BTC-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 4GLD.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4GLD.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4GLD.DE показывает доходность -6.30%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.04%. За последние 10 лет акции 4GLD.DE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 11.23% против 57.05% соответственно.
4GLD.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -6.66%
- 6 месяцев
- -11.44%
- С начала года
- -6.30%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- 11.23%
BTC-USD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- -32.18%
- С начала года
- -25.04%
- 1 год
- -45.72%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 57.05%
Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | -6.30% | 49.32% | 34.57% | 9.33% | 7.12% | 4.03% | 13.03% | 21.27% | 3.19% | -1.67% |
BTC-USD Bitcoin | -25.04% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | 98.48% | -73.46% | 1,229.62% |
Correlation
The correlation between 4GLD.DE and BTC-USD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4GLD.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
4GLD.DE
BTC-USD
Сравнение 4GLD.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 4GLD.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.83 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.88 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | -1.40 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 4GLD.DE и BTC-USD
Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4GLD.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -83.05% | +46.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.49% | -51.88% | +29.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.49% | -51.88% | +29.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | -73.60% | +51.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.49% | -82.51% | +60.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.48% | -47.56% | +25.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -40.25% | +28.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.55% | 29.84% | -20.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4GLD.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для Xetra-Gold (4GLD.DE) составляет 6.27%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4GLD.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 9.11% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.10% | 34.83% | -13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 35.35% | -10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 44.06% | -27.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 55.49% | -40.98% |
Часто задаваемые вопросы
4GLD.DE and BTC-USD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор