PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3SUE.DE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3SUE.DE с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

3SUE.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3SUE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Consumer Staples. Фонд был запущен 17 окт. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 3SUE.DE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3SUE.DE и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
3SUE.DE
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist		3.11%-6.04%9.20%-0.30%0.12%22.84%-0.67%3.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-1.80%3.84%33.23%22.54%-13.10%38.43%8.57%7.39%
Разные валюты инструментов

3SUE.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3SUE.DE показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.17%.

3SUE.DE

1 день
0.69%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.58%
1 год
-3.43%
3 года*
1.20%
5 лет*
4.63%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.95%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с 3SUE.DE:
3SUE.DE с ADM3SUE.DE с GIS3SUE.DE с KO3SUE.DE с SPY3SUE.DE с 6TVL.DE3SUE.DE с 36BB.DE3SUE.DE с SPYC.DE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий 3SUE.DE и VOO

3SUE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

3SUE.DE
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

3SUE.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SUE.DE
Ранг доходности на риск 3SUE.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SUE.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SUE.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SUE.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SUE.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SUE.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SUE.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3SUE.DEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

0.49

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

0.80

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.13

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.71

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

3.01

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3SUE.DE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SUE.DE на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SUE.DE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3SUE.DEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.49

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.74

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.85

-0.50

Корреляция

Корреляция между 3SUE.DE и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SUE.DE и VOO

Дивидендная доходность 3SUE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
3SUE.DE
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist		2.56%2.64%2.63%2.44%2.21%2.43%3.30%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок 3SUE.DE и VOO

Максимальная просадка 3SUE.DE за все время составила -22.98%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SUE.DE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

3SUE.DEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.98%

-33.99%

+11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-8.90%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.04%

-24.52%

+11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-5.44%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-3.72%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.57%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SUE.DE и VOO

iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.16% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3SUE.DEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.36%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

9.85%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

20.48%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

16.70%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.04%

18.56%

-5.52%