Сравнение 3SUE.DE с SPYC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) и SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE).
3SUE.DE и SPYC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3SUE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Consumer Staples. Фонд был запущен 17 окт. 2019 г.. SPYC.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности 3SUE.DE и SPYC.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 3SUE.DE и SPYC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3SUE.DE iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist | 3.11% | -6.04% | 9.20% | -0.30% | 0.12% | 22.84% | -0.67% | 3.33% |
SPYC.DE SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | -1.34% | 7.08% | -2.32% | 0.74% | -8.67% | 20.59% | -3.72% | 4.03% |
Доходность по периодам
С начала года, 3SUE.DE показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у SPYC.DE с доходностью -1.34%.
3SUE.DE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -3.43%
- 3 года*
- 1.20%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
SPYC.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- -0.71%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 3.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 3SUE.DE и SPYC.DE
И 3SUE.DE, и SPYC.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
3SUE.DE vs. SPYC.DE — Ранг доходности на риск
3SUE.DE
SPYC.DE
Сравнение 3SUE.DE c SPYC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) и SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3SUE.DE | SPYC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | -0.03 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | 0.06 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.11 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.29 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3SUE.DE | SPYC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.03 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.20 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.32 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между 3SUE.DE и SPYC.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3SUE.DE и SPYC.DE
Дивидендная доходность 3SUE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как SPYC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3SUE.DE iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist | 2.56% | 2.64% | 2.63% | 2.44% | 2.21% | 2.43% | 3.30% | 0.40% |
SPYC.DE SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок 3SUE.DE и SPYC.DE
Максимальная просадка 3SUE.DE за все время составила -22.98%, что меньше максимальной просадки SPYC.DE в -24.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SUE.DE и SPYC.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| 3SUE.DE | SPYC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.98% | -24.80% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -12.47% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.04% | -15.06% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -10.84% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -5.94% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 4.74% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3SUE.DE и SPYC.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) составляет 4.16%, в то время как у SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что 3SUE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 3SUE.DE | SPYC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.62% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 9.78% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 13.72% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 12.29% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 13.32% | -0.28% |