Сравнение 3GLE.L с ARGX
3GLE.L (Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities) is Leveraged Commodities fund actively managed by Leverage Shares, while ARGX (argenx SE) is a stock. Over the past 3 years, 3GLE.L returned 65.12%/yr vs 30.58%/yr for ARGX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 3GLE.L и ARGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3GLE.L показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у ARGX с доходностью 5.99%.
3GLE.L
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -14.27%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- 54.65%
- 3 года*
- 65.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARGX
- 1 день
- 5.82%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 53.52%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 26.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3GLE.L и ARGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
3GLE.L Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities | -9.71% | 188.93% | 67.78% | 16.46% | -12.50% |
ARGX argenx SE | 5.99% | 36.74% | 61.66% | 0.42% | 14.95% |
Correlation
The correlation between 3GLE.L and ARGX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GLE.L vs. ARGX — Ранг доходности на риск
3GLE.L
ARGX
Сравнение 3GLE.L c ARGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) и argenx SE (ARGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3GLE.L | ARGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.88 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 4.98 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3GLE.L | ARGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.77 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок 3GLE.L и ARGX
Максимальная просадка 3GLE.L за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки ARGX в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GLE.L и ARGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GLE.L | ARGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -38.20% | -12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.37% | -28.58% | -21.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.37% | -38.20% | -12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.24% | -4.12% | -45.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -11.10% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.50% | 10.77% | +11.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GLE.L и ARGX
Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) имеет более высокую волатильность в 18.35% по сравнению с argenx SE (ARGX) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что 3GLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GLE.L | ARGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.35% | 11.38% | +6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.26% | 21.94% | +44.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.12% | 30.45% | +46.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.66% | 38.83% | +14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.66% | 50.69% | +2.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GLE.L и ARGX
Ни 3GLE.L, ни ARGX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3GLE.L and ARGX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 3GLE.L и ARGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор