PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BZ.DE с XCHA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36BZ.DE с XCHA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36BZ.DE (iShares MSCI China A UCITS ETF) and XCHA.DE (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds - 36BZ.DE tracks the MSCI China A Inclusion while XCHA.DE tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 10 years, 36BZ.DE returned 5.98%/yr vs 9.08%/yr for XCHA.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. 36BZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for XCHA.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36BZ.DE и XCHA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36BZ.DE показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у XCHA.DE с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции 36BZ.DE уступали акциям XCHA.DE по среднегодовой доходности: 5.98% против 9.08% соответственно.

36BZ.DE

1 день
-0.75%
1 месяц
0.35%
С начала года
9.71%
6 месяцев
11.84%
1 год
33.04%
3 года*
8.44%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
5.98%

XCHA.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
12.47%
6 месяцев
14.40%
1 год
39.55%
3 года*
12.45%
5 лет*
3.01%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36BZ.DE и XCHA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
36BZ.DE
iShares MSCI China A UCITS ETF		9.71%10.25%19.91%-17.13%-21.26%13.41%28.50%37.21%-23.49%14.90%
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		12.47%14.69%24.35%-14.26%-19.18%13.33%31.24%44.98%-21.84%18.89%

Correlation

The correlation between 36BZ.DE and XCHA.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2015 г.

0.94

The correlation between 36BZ.DE and XCHA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS ETF

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 36BZ.DE:
36BZ.DE с ICGA.DE36BZ.DE с MWRD.L36BZ.DE с IQQC.DE36BZ.DE с EXXU.DE36BZ.DE с H4ZP.DE36BZ.DE с CXSE36BZ.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с XCHA.DE:
XCHA.DE с HMCH.LXCHA.DE с RQFI.DEXCHA.DE с CXSEXCHA.DE с ^IXICXCHA.DE с ASHRXCHA.DE с MSCIXCHA.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

36BZ.DE vs. XCHA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BZ.DE
Ранг доходности на риск 36BZ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BZ.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BZ.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BZ.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BZ.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XCHA.DE
Ранг доходности на риск XCHA.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BZ.DE c XCHA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BZ.DEXCHA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.48

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.26

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

2.38

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

4.62

+9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BZ.DE vs. XCHA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BZ.DE на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа XCHA.DE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BZ.DE и XCHA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BZ.DEXCHA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.48

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.13

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.39

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.31

-0.29

Просадки

Сравнение просадок 36BZ.DE и XCHA.DE

Максимальная просадка 36BZ.DE за все время составила -53.30%, примерно равная максимальной просадке XCHA.DE в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BZ.DE и XCHA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36BZ.DEXCHA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-52.27%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-16.43%

+9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.01%

-26.32%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.94%

-37.07%

-4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.38%

-38.55%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-1.81%

-8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.19%

-22.73%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

8.48%

-6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BZ.DE и XCHA.DE

iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что 36BZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36BZ.DEXCHA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.10%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

10.37%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

26.51%

-10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

23.27%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

23.20%

-1.10%

Сравнение комиссий 36BZ.DE и XCHA.DE

36BZ.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XCHA.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BZ.DE и XCHA.DE

Ни 36BZ.DE, ни XCHA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, 36BZ.DE and XCHA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 36BZ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36BZ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.DE.

36BZ.DE tracks MSCI China A Inclusion, while XCHA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for 36BZ.DE and 0.50% for XCHA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36BZ.DE и XCHA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор