PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BD.DE с XT01.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36BD.DE с XT01.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36BD.DE (iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc) and XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - 36BD.DE tracks the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped while XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36BD.DE returned 1.94%/yr vs 4.31%/yr for XT01.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. 36BD.DE charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for XT01.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36BD.DE и XT01.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36BD.DE показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 2.61%.

36BD.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.33%
6 месяцев
0.62%
1 год
2.03%
3 года*
1.18%
5 лет*
1.94%
10 лет*
—

XT01.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
1.37%
С начала года
2.61%
6 месяцев
1.83%
1 год
2.36%
3 года*
1.88%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36BD.DE и XT01.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		1.33%-5.15%8.61%0.84%-1.81%3.54%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		2.61%-7.30%11.24%1.44%7.11%3.85%

Correlation

The correlation between 36BD.DE and XT01.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г.

0.87

The correlation between 36BD.DE and XT01.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 36BD.DE:
36BD.DE с TRDL.DE36BD.DE с BBTR.DE36BD.DE с MDBA.DE36BD.DE с SYBT.DE36BD.DE с PR1T.DE36BD.DE с SPP3.DE36BD.DE с SPP7.DE
Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с ERNU.LXT01.DE с IB01.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с UEFI.DEXT01.DE с MDBA.DEXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с OM3M.DE

Доходность на риск

36BD.DE vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BD.DE
Ранг доходности на риск 36BD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BD.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BD.DE c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BD.DEXT01.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.35

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.54

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

0.63

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

1.33

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BD.DE vs. XT01.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BD.DE на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XT01.DE равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BD.DE и XT01.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BD.DEXT01.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.35

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.57

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.44

-0.26

Просадки

Сравнение просадок 36BD.DE и XT01.DE

Максимальная просадка 36BD.DE за все время составила -11.97%, примерно равная максимальной просадке XT01.DE в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BD.DE и XT01.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36BD.DEXT01.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-11.68%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-3.40%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

-11.68%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.97%

-11.68%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-7.19%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.90%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.60%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BD.DE и XT01.DE

Текущая волатильность для iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) составляет 0.74%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что 36BD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36BD.DEXT01.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.25%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

4.02%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

6.04%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

7.44%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.16%

7.26%

-0.10%

Сравнение комиссий 36BD.DE и XT01.DE

36BD.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XT01.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BD.DE и XT01.DE

Ни 36BD.DE, ни XT01.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

36BD.DE and XT01.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XT01.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT01.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for 36BD.DE.

36BD.DE tracks FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped, while XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for 36BD.DE and 0.06% for XT01.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36BD.DE и XT01.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор