PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BD.DE с VAGT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36BD.DE с VAGT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36BD.DE (iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc) and VAGT.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - 36BD.DE tracks the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped while VAGT.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 36BD.DE returned 1.18%/yr vs 0.08%/yr for VAGT.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. 36BD.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VAGT.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36BD.DE и VAGT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36BD.DE показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у VAGT.DE с доходностью 1.07%.

36BD.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.33%
6 месяцев
0.62%
1 год
2.03%
3 года*
1.18%
5 лет*
1.94%
10 лет*
—

VAGT.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.31%
1 год
1.96%
3 года*
0.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36BD.DE и VAGT.DE

2026 (YTD)202520242023
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		1.33%-5.15%8.61%0.45%
VAGT.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		1.07%-5.48%6.40%-0.45%

Correlation

The correlation between 36BD.DE and VAGT.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.92

The correlation between 36BD.DE and VAGT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с 36BD.DE:
36BD.DE с TRDL.DE36BD.DE с BBTR.DE36BD.DE с MDBA.DE36BD.DE с SYBT.DE36BD.DE с PR1T.DE36BD.DE с SPP3.DE36BD.DE с SPP7.DE
Часто сравнивают с VAGT.DE:
VAGT.DE с VWCE.DEVAGT.DE с TLTVAGT.DE с IBTM.LVAGT.DE с VUAA.LVAGT.DE с VOOVAGT.DE с VWRA.LVAGT.DE с BIV

Доходность на риск

36BD.DE vs. VAGT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BD.DE
Ранг доходности на риск 36BD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BD.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VAGT.DE
Ранг доходности на риск VAGT.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGT.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGT.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGT.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGT.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGT.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BD.DE c VAGT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BD.DEVAGT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.29

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.46

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

0.40

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

1.00

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BD.DE vs. VAGT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BD.DE на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAGT.DE равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BD.DE и VAGT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BD.DEVAGT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.29

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.05

+0.13

Просадки

Сравнение просадок 36BD.DE и VAGT.DE

Максимальная просадка 36BD.DE за все время составила -11.97%, что больше максимальной просадки VAGT.DE в -11.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BD.DE и VAGT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36BD.DEVAGT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-11.03%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-4.00%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

-11.03%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-7.21%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-5.04%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.61%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BD.DE и VAGT.DE

Текущая волатильность для iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что 36BD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36BD.DEVAGT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.86%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

3.76%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

5.49%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

7.33%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.16%

7.33%

-0.17%

Сравнение комиссий 36BD.DE и VAGT.DE

36BD.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VAGT.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BD.DE и VAGT.DE

Ни 36BD.DE, ни VAGT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, 36BD.DE and VAGT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VAGT.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGT.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for 36BD.DE.

36BD.DE tracks FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped, while VAGT.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for 36BD.DE and 0.05% for VAGT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36BD.DE и VAGT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор