PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BD.DE с TRDS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36BD.DE с TRDS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36BD.DE (iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc) and TRDS.DE (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - 36BD.DE tracks the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped while TRDS.DE tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36BD.DE returned 1.94%/yr vs 0.24%/yr for TRDS.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. 36BD.DE charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for TRDS.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36BD.DE и TRDS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36BD.DE показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у TRDS.DE с доходностью 0.86%.

36BD.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.33%
6 месяцев
0.62%
1 год
2.03%
3 года*
1.18%
5 лет*
1.94%
10 лет*
—

TRDS.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
-0.02%
1 год
1.32%
3 года*
-0.30%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36BD.DE и TRDS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		1.33%-5.15%8.61%0.84%-1.81%3.54%
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		0.86%-5.91%6.16%0.07%-6.97%5.22%

Correlation

The correlation between 36BD.DE and TRDS.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г.

0.91

The correlation between 36BD.DE and TRDS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с 36BD.DE:
36BD.DE с TRDL.DE36BD.DE с BBTR.DE36BD.DE с MDBA.DE36BD.DE с SYBT.DE36BD.DE с PR1T.DE36BD.DE с SPP3.DE36BD.DE с SPP7.DE
Часто сравнивают с TRDS.DE:
TRDS.DE с MDBA.DETRDS.DE с UEFI.DETRDS.DE с TRDL.DETRDS.DE с PR1T.DETRDS.DE с SXRM.DETRDS.DE с BBLL.DETRDS.DE с PRAS.DE

Доходность на риск

36BD.DE vs. TRDS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BD.DE
Ранг доходности на риск 36BD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BD.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TRDS.DE
Ранг доходности на риск TRDS.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BD.DE c TRDS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BD.DETRDS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.18

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.30

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.03

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

0.24

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

0.60

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BD.DE vs. TRDS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BD.DE на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа TRDS.DE равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BD.DE и TRDS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BD.DETRDS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.18

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.03

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.05

+0.13

Просадки

Сравнение просадок 36BD.DE и TRDS.DE

Максимальная просадка 36BD.DE за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки TRDS.DE в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BD.DE и TRDS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36BD.DETRDS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-17.77%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-4.13%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

-11.21%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.97%

-13.10%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-14.15%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-10.46%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.68%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BD.DE и TRDS.DE

Текущая волатильность для iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) составляет 0.74%, в то время как у Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что 36BD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRDS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36BD.DETRDS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.93%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

3.90%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

5.61%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

8.04%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.16%

7.80%

-0.64%

Сравнение комиссий 36BD.DE и TRDS.DE

36BD.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TRDS.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BD.DE и TRDS.DE

36BD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRDS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		3.65%3.76%3.83%3.58%1.90%0.94%1.47%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, 36BD.DE and TRDS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TRDS.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRDS.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for 36BD.DE.

36BD.DE tracks FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped, while TRDS.DE tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for 36BD.DE and 0.06% for TRDS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36BD.DE и TRDS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор