Сравнение 36BA.DE с SPBO
36BA.DE (iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - 36BA.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged) while SPBO tracks the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36BA.DE returned -1.61%/yr vs 1.68%/yr for SPBO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. 36BA.DE charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for SPBO.
Доходность
Сравнение доходности 36BA.DE и SPBO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
36BA.DE торгуется в EUR, в то время как SPBO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPBO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 36BA.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью 2.28%.
36BA.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- —
SPBO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение доходности по годам 36BA.DE и SPBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36BA.DE iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | -0.71% | 5.40% | 0.20% | 5.45% | -17.07% | -2.51% | 7.23% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 2.28% | -4.97% | 9.36% | 5.54% | -10.46% | 5.80% | -3.27% |
Correlation
The correlation between 36BA.DE and SPBO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г. | 0.34 |
The correlation between 36BA.DE and SPBO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36BA.DE vs. SPBO — Ранг доходности на риск
36BA.DE
SPBO
Сравнение 36BA.DE c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 36BA.DE | SPBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 3.85 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 36BA.DE | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.82 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.19 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.48 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок 36BA.DE и SPBO
Максимальная просадка 36BA.DE за все время составила -23.68%, что больше максимальной просадки SPBO в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BA.DE и SPBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36BA.DE | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.68% | -17.48% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -3.83% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.31% | -12.05% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -12.99% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -5.14% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -5.55% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.25% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36BA.DE и SPBO
iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что 36BA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36BA.DE | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.96% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 4.42% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 5.94% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.09% | 8.68% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.86% | 9.17% | -2.31% |
Сравнение комиссий 36BA.DE и SPBO
36BA.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36BA.DE и SPBO
Дивидендная доходность 36BA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности SPBO в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36BA.DE iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 4.95% | 4.73% | 4.75% | 4.15% | 2.94% | 1.76% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.14% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
36BA.DE and SPBO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.17% for 36BA.DE.
36BA.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged), while SPBO tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.17% for 36BA.DE and 0.03% for SPBO.
Подберите оптимальное распределение для 36BA.DE и SPBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор