PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BA.DE с IBAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36BA.DE с IBAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36BA.DE (iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) are both exchange-traded funds - 36BA.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged), while IBAT is a Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials. Both are passively managed. Over the past year, 36BA.DE returned 2.78% vs 118.28% for IBAT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. 36BA.DE charges 0.17%/yr vs 0.47%/yr for IBAT.

Доходность

Сравнение доходности 36BA.DE и IBAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

36BA.DE торгуется в EUR, в то время как IBAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBAT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 36BA.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у IBAT с доходностью 65.60%.

36BA.DE

1 день
0.27%
1 месяц
0.18%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.48%
1 год
2.78%
3 года*
2.93%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

IBAT

1 день
-0.62%
1 месяц
7.93%
С начала года
65.60%
6 месяцев
54.73%
1 год
118.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36BA.DE и IBAT

2026 (YTD)20252024
36BA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		-0.71%5.40%1.43%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		65.60%16.42%-8.93%

Correlation

The correlation between 36BA.DE and IBAT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares Energy Storage & Materials ETF

Часто сравнивают с 36BA.DE:
36BA.DE с IEVL.L36BA.DE с INRA.AS36BA.DE с HJEN36BA.DE с XCLN.TO36BA.DE с AIAG.L36BA.DE с NCLR.L36BA.DE с GLGG.L
Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с IONIBAT с LITIBAT с ICLNIBAT с GRIDIBAT с CRAKIBAT с QCLNIBAT с HYDR

Доходность на риск

36BA.DE vs. IBAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BA.DE
Ранг доходности на риск 36BA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BA.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BA.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BA.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BA.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BA.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BA.DE c IBAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BA.DEIBATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
4.69

-4.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
5.15

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.69

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

8.67

-7.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

25.57

-23.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BA.DE vs. IBAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BA.DE на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа IBAT равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BA.DE и IBAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BA.DEIBATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

4.69

-4.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.26

-1.36

Просадки

Сравнение просадок 36BA.DE и IBAT

Максимальная просадка 36BA.DE за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки IBAT в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BA.DE и IBAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36BA.DEIBATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.68%

-28.45%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-13.72%

+10.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-1.56%

-9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-8.11%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

4.64%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BA.DE и IBAT

Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) составляет 1.83%, в то время как у iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что 36BA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36BA.DEIBATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

9.54%

-7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

19.17%

-15.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

25.35%

-20.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.09%

23.24%

-16.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.86%

23.24%

-16.38%

Сравнение комиссий 36BA.DE и IBAT

36BA.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IBAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BA.DE и IBAT

Дивидендная доходность 36BA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности IBAT в 0.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020
36BA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.95%4.73%4.75%4.15%2.94%1.76%0.87%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.70%1.15%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

36BA.DE and IBAT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 36BA.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36BA.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.47% for IBAT.

36BA.DE is categorized as Corporate Bonds, while IBAT is Alternative Energy Equities. 36BA.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged), while IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials. Their fees differ too: 0.17% for 36BA.DE and 0.47% for IBAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36BA.DE и IBAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор