PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BA.DE с RAYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36BA.DE с RAYS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36BA.DE (iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and RAYS (Global X Solar ETF) are both exchange-traded funds - 36BA.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged), while RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. 36BA.DE charges 0.17%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.

Доходность

Сравнение доходности 36BA.DE и RAYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) и Global X Solar ETF (RAYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

36BA.DE торгуется в EUR, в то время как RAYS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RAYS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

36BA.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.32%
1 год
2.95%
3 года*
2.93%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

RAYS

1 день
0.80%
1 месяц
1.97%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36BA.DE и RAYS

2026 (YTD)
36BA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		-0.60%
RAYS
Global X Solar ETF		2.55%

Correlation

The correlation between 36BA.DE and RAYS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

-0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Global X Solar ETF

Часто сравнивают с 36BA.DE:
36BA.DE с IEVL.L36BA.DE с HJEN36BA.DE с INRA.AS36BA.DE с XCLN.TO36BA.DE с AIAG.L36BA.DE с IBAT36BA.DE с NCLR.L
Часто сравнивают с RAYS:
RAYS с TANRAYS с PBWRAYS с FANRAYS с ICLNRAYS с KWTRAYS с XOMRAYS с DBB

Доходность на риск

36BA.DE vs. RAYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BA.DE
Ранг доходности на риск 36BA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BA.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BA.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BA.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BA.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BA.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RAYS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BA.DE c RAYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BA.DERAYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BA.DE vs. RAYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BA.DERAYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.47

-1.57

Просадки

Сравнение просадок 36BA.DE и RAYS

Максимальная просадка 36BA.DE за все время составила -23.68%, что больше максимальной просадки RAYS в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BA.DE и RAYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36BA.DERAYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.68%

-2.84%

-20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-0.50%

-10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-1.24%

-10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности 36BA.DE и RAYS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36BA.DERAYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

5.83%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.09%

5.83%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.86%

5.83%

+1.03%

Сравнение комиссий 36BA.DE и RAYS

36BA.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии RAYS в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BA.DE и RAYS

Дивидендная доходность 36BA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
36BA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.95%4.73%4.75%4.15%2.94%1.76%0.87%
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

36BA.DE and RAYS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 36BA.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36BA.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.

36BA.DE is categorized as Corporate Bonds, while RAYS is Alternative Energy Equities. 36BA.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged), while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.17% for 36BA.DE and 0.50% for RAYS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36BA.DE и RAYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор