PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BA.DE с ERTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36BA.DE с ERTH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36BA.DE (iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and ERTH (Invesco MSCI Sustainable Future ETF) are both exchange-traded funds - 36BA.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged), while ERTH is a Alternative Energy Equities fund tracking the MSCI Global Environment Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36BA.DE returned -1.61%/yr vs -3.54%/yr for ERTH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. 36BA.DE charges 0.17%/yr vs 0.55%/yr for ERTH.

Доходность

Сравнение доходности 36BA.DE и ERTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

36BA.DE торгуется в EUR, в то время как ERTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 36BA.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у ERTH с доходностью 5.51%.

36BA.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.32%
1 год
2.95%
3 года*
2.93%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

ERTH

1 день
-3.07%
1 месяц
-1.56%
С начала года
5.51%
6 месяцев
5.03%
1 год
16.19%
3 года*
-0.89%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36BA.DE и ERTH

2026 (YTD)202520242023202220212020
36BA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		-0.71%5.40%0.20%5.45%-17.07%-2.51%7.23%
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		5.51%4.41%-7.85%-2.88%-23.10%10.32%58.47%

Correlation

The correlation between 36BA.DE and ERTH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

Часто сравнивают с 36BA.DE:
36BA.DE с IEVL.L36BA.DE с HJEN36BA.DE с INRA.AS36BA.DE с XCLN.TO36BA.DE с AIAG.L36BA.DE с IBAT36BA.DE с NCLR.L
Часто сравнивают с ERTH:
ERTH с SMOGERTH с WTMFERTH с ETHOERTH с OILKERTH с SPYERTH с VOOVERTH с ^GSPC

Доходность на риск

36BA.DE vs. ERTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BA.DE
Ранг доходности на риск 36BA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BA.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BA.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BA.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BA.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BA.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ERTH
Ранг доходности на риск ERTH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERTH: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BA.DE c ERTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BA.DEERTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.01

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.44

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.13

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

5.69

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BA.DE vs. ERTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BA.DE на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа ERTH равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BA.DE и ERTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BA.DEERTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.01

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.17

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.22

-0.32

Просадки

Сравнение просадок 36BA.DE и ERTH

Максимальная просадка 36BA.DE за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки ERTH в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BA.DE и ERTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36BA.DEERTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.68%

-59.05%

+35.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-7.65%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.31%

-33.55%

+27.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-49.09%

+25.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-30.10%

+19.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-18.67%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.85%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BA.DE и ERTH

Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) составляет 1.83%, в то время как у Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что 36BA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36BA.DEERTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

5.41%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

11.40%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

16.06%

-11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.09%

21.15%

-14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.86%

21.88%

-15.02%

Сравнение комиссий 36BA.DE и ERTH

36BA.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ERTH в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BA.DE и ERTH

Дивидендная доходность 36BA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности ERTH в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
36BA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.95%4.73%4.75%4.15%2.94%1.76%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.44%1.46%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.71%0.61%0.87%1.06%0.79%

Часто задаваемые вопросы

36BA.DE and ERTH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 36BA.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36BA.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.55% for ERTH.

36BA.DE is categorized as Corporate Bonds, while ERTH is Alternative Energy Equities. 36BA.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged), while ERTH tracks MSCI Global Environment Select Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.17% for 36BA.DE and 0.55% for ERTH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36BA.DE и ERTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор