PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 3690.HK с VIPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 3690.HK с VIPS

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

3690.HK (Meituan) and VIPS (Vipshop Holdings Limited) are both stocks. Both operate in the Internet Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, 3690.HK returned -20.41%/yr vs -2.10%/yr for VIPS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 3690.HK и VIPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Meituan (3690.HK) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3690.HK торгуется в HKD, в то время как VIPS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIPS были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3690.HK показывает доходность -16.46%, что значительно ниже, чем у VIPS с доходностью -13.40%.

3690.HK

1 день
3.17%
1 месяц
20.19%
6 месяцев
-12.39%
С начала года
-16.46%
1 год
-32.21%
3 года*
-12.36%
5 лет*
-20.41%
10 лет*
—
Всё время*
2.18%

VIPS

1 день
0.71%
1 месяц
9.58%
6 месяцев
-8.50%
С начала года
-13.40%
1 год
-3.84%
3 года*
-1.01%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
1.93%
Всё время*
25.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3690.HK и VIPS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
3690.HK
Meituan		-16.46%-31.91%85.23%-53.12%-22.49%-23.33%188.52%132.12%-39.78%
VIPS
Vipshop Holdings Limited		-13.40%36.57%-22.65%30.19%62.66%-69.96%97.49%158.15%-13.89%

Correlation

The correlation between 3690.HK and VIPS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г.

0.25

The correlation between 3690.HK and VIPS shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meituan

Vipshop Holdings Limited

Часто сравнивают с 3690.HK:
3690.HK с 9988.HK3690.HK с 9618.HK3690.HK с JD3690.HK с 0285.HK3690.HK с 0669.HK3690.HK с PDD3690.HK с 1810.HK
Часто сравнивают с VIPS:
VIPS с BIDUVIPS с STNEVIPS с CROXVIPS с LIVIPS с BABAVIPS с VOOVIPS с MSFT

Доходность на риск

3690.HK vs. VIPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3690.HK
Ранг доходности на риск 3690.HK: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3690.HK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3690.HK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3690.HK: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3690.HK: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3690.HK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VIPS
Ранг доходности на риск VIPS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3690.HK c VIPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meituan (3690.HK) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3690.HKVIPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
-0.12

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
0.06

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.01

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.11

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-0.21

-0.83

3690.HK vs. VIPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3690.HK на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа VIPS равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3690.HK и VIPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3690.HK и VIPS

Максимальная просадка 3690.HK за все время составила -86.14%, примерно равная максимальной просадке VIPS в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3690.HK и VIPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3690.HKVIPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.14%

-86.64%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.19%

-34.44%

-17.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-39.62%

-30.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.97%

-66.25%

-12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.88%

-64.16%

-16.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.22%

-48.38%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.26%

18.32%

+12.94%

Волатильность

Сравнение волатильности 3690.HK и VIPS

Meituan (3690.HK) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с Vipshop Holdings Limited (VIPS) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что 3690.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3690.HKVIPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.95%

7.50%

+7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.90%

23.65%

+10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.73%

32.85%

+9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.91%

52.16%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.08%

55.25%

+1.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3690.HK и VIPS

3690.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.

ПозицияTTM20252024
3690.HK
Meituan		0.00%0.00%0.00%
VIPS
Vipshop Holdings Limited		4.25%2.71%3.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 3690.HK и VIPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meituan и Vipshop Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 3690.HK значения в HKD, VIPS значения в CNY

Часто задаваемые вопросы

3690.HK and VIPS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3690.HK и VIPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор