PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3191.HK с DBSDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3191.HK с DBSDY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

3191.HK (Global X China Semiconductor ETF) is China Equities fund tracking the Factset China Semiconductor Index, while DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) is a stock. Over the past 5 years, 3191.HK returned 12.76%/yr vs 27.41%/yr for DBSDY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 3191.HK и DBSDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) и DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3191.HK торгуется в HKD, в то время как DBSDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBSDY были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3191.HK показывает доходность 99.59%, что значительно выше, чем у DBSDY с доходностью 19.58%.

3191.HK

1 день
6.28%
1 месяц
18.19%
С начала года
99.59%
6 месяцев
100.21%
1 год
181.85%
3 года*
43.68%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—

DBSDY

1 день
-0.08%
1 месяц
4.48%
С начала года
19.58%
6 месяцев
19.43%
1 год
53.10%
3 года*
41.42%
5 лет*
27.41%
10 лет*
24.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3191.HK и DBSDY

2026 (YTD)202520242023202220212020
3191.HK
Global X China Semiconductor ETF		99.59%41.08%11.15%-6.56%-39.25%19.31%9.26%
DBSDY
DBS Group Holdings Ltd ADR		19.58%45.01%46.66%7.12%8.81%33.05%33.55%

Correlation

The correlation between 3191.HK and DBSDY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X China Semiconductor ETF

DBS Group Holdings Ltd ADR

Часто сравнивают с 3191.HK:
3191.HK с 3110.HK3191.HK с 2807.HK3191.HK с 3119.HK3191.HK с JPEM3191.HK с FML.AX3191.HK с SMR3191.HK с SPSM
Часто сравнивают с DBSDY:
DBSDY с SPYDBSDY с SGGKYDBSDY с UOVEYDBSDY с VOODBSDY с OVCHYDBSDY с XLFDBSDY с JPM

Доходность на риск

3191.HK vs. DBSDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3191.HK
Ранг доходности на риск 3191.HK: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3191.HK: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3191.HK: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3191.HK: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3191.HK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3191.HK: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DBSDY
Ранг доходности на риск DBSDY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSDY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSDY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSDY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSDY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSDY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3191.HK c DBSDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) и DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3191.HKDBSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.50
3.22

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
4.58

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.58

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.82

5.76

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.89

17.24

+4.65

3191.HK vs. DBSDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3191.HK на текущий момент составляет 4.50, что выше коэффициента Шарпа DBSDY равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3191.HK и DBSDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3191.HK и DBSDY

Максимальная просадка 3191.HK за все время составила -63.76%, что меньше максимальной просадки DBSDY в -74.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3191.HK и DBSDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3191.HKDBSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.76%

-74.01%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.43%

-9.26%

-12.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.94%

-18.79%

-22.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.76%

-21.42%

-42.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.86%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.53%

-14.61%

-18.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

3.09%

+5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности 3191.HK и DBSDY

Global X China Semiconductor ETF (3191.HK) имеет более высокую волатильность в 18.57% по сравнению с DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что 3191.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3191.HKDBSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.57%

5.78%

+12.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.64%

12.38%

+20.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.00%

16.59%

+25.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.43%

18.81%

+21.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.04%

21.64%

+18.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3191.HK и DBSDY

3191.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBSDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3191.HK
Global X China Semiconductor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBSDY
DBS Group Holdings Ltd ADR		4.07%4.42%4.94%6.76%4.09%3.11%2.55%6.59%7.22%3.53%7.42%3.77%

Часто задаваемые вопросы

3191.HK and DBSDY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3191.HK и DBSDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор