Сравнение 3190.HK с IUMF.L
3190.HK (Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF) and IUMF.L (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 3190.HK is a Dividend fund tracking the Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index, while IUMF.L is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3190.HK returned 25.98%/yr vs 32.14%/yr for IUMF.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. 3190.HK charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for IUMF.L.
Доходность
Сравнение доходности 3190.HK и IUMF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3190.HK торгуется в HKD, в то время как IUMF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUMF.L были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3190.HK показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у IUMF.L с доходностью 30.43%.
3190.HK
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUMF.L
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 9.34%
- С начала года
- 30.43%
- 6 месяцев
- 30.28%
- 1 год
- 39.24%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3190.HK и IUMF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
3190.HK Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF | 7.99% | 39.96% | 34.75% | 12.15% | -1.45% |
IUMF.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 30.43% | 17.60% | 31.95% | 9.19% | 6.45% |
Correlation
The correlation between 3190.HK and IUMF.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3190.HK vs. IUMF.L — Ранг доходности на риск
3190.HK
IUMF.L
Сравнение 3190.HK c IUMF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF (3190.HK) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3190.HK | IUMF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 3.75 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 14.82 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3190.HK | IUMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.08 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.89 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок 3190.HK и IUMF.L
Максимальная просадка 3190.HK за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки IUMF.L в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3190.HK и IUMF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3190.HK | IUMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -33.33% | +16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -10.44% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -21.87% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -1.73% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -7.53% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.64% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3190.HK и IUMF.L
Текущая волатильность для Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF (3190.HK) составляет 3.28%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMF.L) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что 3190.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3190.HK | IUMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 8.16% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 16.12% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 18.87% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 19.37% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 19.22% | -0.51% |
Сравнение комиссий 3190.HK и IUMF.L
3190.HK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUMF.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3190.HK и IUMF.L
Дивидендная доходность 3190.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, тогда как IUMF.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
3190.HK Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF | 6.02% | 6.12% | 6.82% | 8.53% | 3.11% |
IUMF.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
3190.HK and IUMF.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUMF.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUMF.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for 3190.HK.
3190.HK is categorized as Dividend, while IUMF.L is Momentum. 3190.HK tracks Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index, while IUMF.L tracks MSCI USA Momentum Index. They also come from different issuers: Fubon and iShares. Their fees differ too: 0.60% for 3190.HK and 0.20% for IUMF.L.
Подберите оптимальное распределение для 3190.HK и IUMF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор