PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3070.HK с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3070.HK с SPY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

3070.HK (Ping An of China CSI HK Dividend ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - 3070.HK is a China Equities fund tracking the CSI Hong Kong Dividend Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 3070.HK returned 12.03%/yr vs 15.85%/yr for SPY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. 3070.HK charges 0.77%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности 3070.HK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Ping An of China CSI HK Dividend ETF (3070.HK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3070.HK торгуется в HKD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3070.HK показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции 3070.HK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.03% против 15.85% соответственно.

3070.HK

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.40%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.35%
1 год
6.69%
3 года*
21.42%
5 лет*
13.14%
10 лет*
12.03%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-2.03%
С начала года
8.87%
6 месяцев
7.63%
1 год
21.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
13.18%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3070.HK и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3070.HK
Ping An of China CSI HK Dividend ETF		0.66%25.91%36.16%12.21%3.61%4.52%-12.13%9.46%-5.99%54.37%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.05%17.95%24.24%26.16%-18.04%29.43%17.80%30.53%-4.36%22.64%

Correlation

The correlation between 3070.HK and SPY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2012 г.

0.12

The correlation between 3070.HK and SPY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ping An of China CSI HK Dividend ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с 3070.HK:
3070.HK с 3110.HK3070.HK с 3190.HK3070.HK с 3968.HK3070.HK с 3466.HK3070.HK с ETLQ.DE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

3070.HK vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3070.HK
Ранг доходности на риск 3070.HK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3070.HK: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3070.HK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3070.HK: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3070.HK: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3070.HK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3070.HK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ping An of China CSI HK Dividend ETF (3070.HK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3070.HKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.77

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.43

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.57

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

11.37

-9.58

3070.HK vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3070.HK на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3070.HK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3070.HK и SPY

Максимальная просадка 3070.HK за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3070.HK и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3070.HKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-55.21%

+21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-8.58%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-18.83%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-23.99%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.58%

-33.85%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.45%

-3.20%

-10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-7.71%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

1.93%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности 3070.HK и SPY

Ping An of China CSI HK Dividend ETF (3070.HK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.78% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3070.HKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.78%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

9.79%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

12.42%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

17.14%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

17.92%

+1.07%

Сравнение комиссий 3070.HK и SPY

3070.HK берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3070.HK и SPY

Дивидендная доходность 3070.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности SPY в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3070.HK
Ping An of China CSI HK Dividend ETF		6.07%4.79%3.93%6.93%8.04%6.05%4.20%4.33%4.86%2.45%6.13%3.33%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.02%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

3070.HK and SPY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.77% for 3070.HK.

3070.HK is categorized as China Equities, while SPY is S&P 500. 3070.HK tracks CSI Hong Kong Dividend Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Ping An of China Trust and State Street. Their fees differ too: 0.77% for 3070.HK and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3070.HK и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор