PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7S.DE с TRDS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B7S.DE с TRDS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE).

2B7S.DE и TRDS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2B7S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. TRDS.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 2B7S.DE и TRDS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B7S.DE и TRDS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.02%2.92%2.36%1.95%-5.70%-1.18%
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		1.14%-5.91%6.16%0.07%-6.97%5.22%

Доходность по периодам

С начала года, 2B7S.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у TRDS.DE с доходностью 1.14%.

2B7S.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.45%
1 год
1.59%
3 года*
2.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRDS.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
-0.76%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.54%
1 год
-4.73%
3 года*
0.05%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с SYBT.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с PRAS.DE
Часто сравнивают с TRDS.DE:
TRDS.DE с UEFI.DETRDS.DE с TRDL.DETRDS.DE с MDBA.DETRDS.DE с PR1T.DETRDS.DE с SXRM.DETRDS.DE с PRAS.DETRDS.DE с BBLL.DE

Сравнение комиссий 2B7S.DE и TRDS.DE

2B7S.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TRDS.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Доходность на риск

2B7S.DE vs. TRDS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TRDS.DE
Ранг доходности на риск TRDS.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDS.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDS.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDS.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDS.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDS.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7S.DE c TRDS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7S.DETRDS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

-0.63

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

-0.78

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.90

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.52

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

-0.78

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7S.DE vs. TRDS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7S.DE на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа TRDS.DE равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7S.DE и TRDS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7S.DETRDS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.63

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.06

-0.05

Корреляция

Корреляция между 2B7S.DE и TRDS.DE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7S.DE и TRDS.DE

2B7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRDS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.

TTM2025202420232022202120202019
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		3.64%3.76%3.83%3.58%1.90%0.94%1.47%1.48%

Просадки

Сравнение просадок 2B7S.DE и TRDS.DE

Максимальная просадка 2B7S.DE за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки TRDS.DE в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7S.DE и TRDS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

2B7S.DETRDS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.76%

-17.77%

+10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-8.00%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-13.91%

+13.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-10.36%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

5.31%

-5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7S.DE и TRDS.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) составляет 0.48%, в то время как у Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что 2B7S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRDS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B7S.DETRDS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.99%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.85%

4.04%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

7.50%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

8.07%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.97%

7.87%

-5.90%