PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 2B7K.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7K.DE с F50A.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

2B7K.DE (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and F50A.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - 2B7K.DE tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels while F50A.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, 2B7K.DE returned 19.39% vs 22.44% for F50A.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. 2B7K.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for F50A.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7K.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 2B7K.DE показывает доходность 12.05%, а F50A.DE немного ниже – 11.69%.

2B7K.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
9.54%
С начала года
12.05%
1 год
19.39%
3 года*
12.43%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
Всё время*
12.86%

F50A.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
10.50%
С начала года
11.69%
1 год
22.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7K.DE и F50A.DE

2026 (YTD)20252024
2B7K.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		12.05%2.87%-3.18%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		11.69%8.58%-1.22%

Correlation

The correlation between 2B7K.DE and F50A.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2024 г.

0.90

The correlation between 2B7K.DE and F50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с 2B7K.DE:
2B7K.DE с ACWI2B7K.DE с IWRD.AS2B7K.DE с IESE.AS2B7K.DE с H410.DE2B7K.DE с SXR8.DE2B7K.DE с SPYG2B7K.DE с USNQX
Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с WEBN.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с ACLT.DEF50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с AVWC.DE

Доходность на риск

2B7K.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7K.DE
Ранг доходности на риск 2B7K.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7K.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7K.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7K.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7K.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7K.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7K.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2B7K.DEF50A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.92

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.52

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.37

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

2.43

+6.85

2B7K.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7K.DE на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа F50A.DE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7K.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2B7K.DE и F50A.DE

Максимальная просадка 2B7K.DE за все время составила -31.63%, что больше максимальной просадки F50A.DE в -21.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7K.DE и F50A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7K.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-21.49%

-10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-16.39%

+8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-2.63%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-7.30%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

9.24%

-7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7K.DE и F50A.DE

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что 2B7K.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7K.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.76%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

8.17%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

24.36%

-11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

22.30%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

22.30%

-6.16%

Сравнение комиссий 2B7K.DE и F50A.DE

2B7K.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7K.DE и F50A.DE

Ни 2B7K.DE, ни F50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B7K.DE and F50A.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for 2B7K.DE.

2B7K.DE tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels, while F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for 2B7K.DE and 0.05% for F50A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7K.DE и F50A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор