PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7K.DE с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B7K.DE с ACWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

2B7K.DE и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2B7K.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 7 дек. 2018 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 2B7K.DE и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B7K.DE и ACWI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
2B7K.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		-1.18%2.85%17.54%20.90%-16.94%36.69%9.65%19.70%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		0.23%7.89%25.20%18.61%-13.33%27.54%6.75%15.57%
Разные валюты инструментов

2B7K.DE торгуется в EUR, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2B7K.DE показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -0.65%.

2B7K.DE

1 день
2.38%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
1.11%
1 год
8.67%
3 года*
10.46%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—

ACWI

1 день
0.00%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
1.94%
1 год
12.42%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.80%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с 2B7K.DE:
2B7K.DE с IWRD.AS2B7K.DE с IESE.AS2B7K.DE с SXR8.DE2B7K.DE с H410.DE2B7K.DE с SPYG2B7K.DE с USNQX2B7K.DE с XDWT.DE
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий 2B7K.DE и ACWI

2B7K.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
2B7K.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

2B7K.DE vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7K.DE
Ранг доходности на риск 2B7K.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7K.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7K.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7K.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7K.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7K.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7K.DE c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7K.DEACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.65

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.01

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.02

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

4.39

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7K.DE vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7K.DE на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7K.DE и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7K.DEACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.51

+0.18

Корреляция

Корреляция между 2B7K.DE и ACWI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7K.DE и ACWI

2B7K.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
2B7K.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок 2B7K.DE и ACWI

Максимальная просадка 2B7K.DE за все время составила -31.65%, что меньше максимальной просадки ACWI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7K.DE и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

2B7K.DEACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.65%

-56.00%

+24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.76%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-26.42%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-6.04%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-8.68%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.57%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7K.DE и ACWI

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 4.98% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B7K.DEACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.13%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

9.87%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

19.07%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

15.04%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

16.99%

-0.76%