PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7K.DE с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B7K.DE с USNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

2B7K.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 7 дек. 2018 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности 2B7K.DE и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B7K.DE и USNQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
2B7K.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		-1.18%2.85%17.54%20.90%-16.94%36.69%9.65%19.70%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-4.39%6.22%33.70%49.83%-28.54%36.31%36.09%25.13%
Разные валюты инструментов

2B7K.DE торгуется в EUR, в то время как USNQX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USNQX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2B7K.DE показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -4.39%.

2B7K.DE

1 день
2.38%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
1.11%
1 год
8.67%
3 года*
10.46%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—

USNQX

1 день
2.58%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.77%
1 год
14.39%
3 года*
19.54%
5 лет*
13.03%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с 2B7K.DE:
2B7K.DE с ACWI2B7K.DE с IWRD.AS2B7K.DE с IESE.AS2B7K.DE с SXR8.DE2B7K.DE с SPYG2B7K.DE с H410.DE2B7K.DE с XDWT.DE
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Сравнение комиссий 2B7K.DE и USNQX

2B7K.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USNQX в 0.42%.

USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
2B7K.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

2B7K.DE vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7K.DE
Ранг доходности на риск 2B7K.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7K.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7K.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7K.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7K.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7K.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7K.DE c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7K.DEUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.63

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.04

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.09

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

3.69

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7K.DE vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7K.DE на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNQX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7K.DE и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7K.DEUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.68

+0.01

Корреляция

Корреляция между 2B7K.DE и USNQX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7K.DE и USNQX

2B7K.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
2B7K.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок 2B7K.DE и USNQX

Максимальная просадка 2B7K.DE за все время составила -31.65%, что меньше максимальной просадки USNQX в -46.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7K.DE и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

2B7K.DEUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.65%

-76.24%

+44.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.72%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-36.95%

+15.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-9.06%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-26.93%

+21.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.44%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7K.DE и USNQX

Текущая волатильность для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) составляет 4.98%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что 2B7K.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B7K.DEUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.56%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

13.13%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

24.93%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

22.59%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

22.98%

-6.75%