PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7K.DE с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7K.DE с USNQX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

2B7K.DE (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and USNQX (USAA Nasdaq 100 Index Fund) are both funds - 2B7K.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels, while USNQX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7K.DE returned 10.25%/yr vs 16.98%/yr for USNQX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 2B7K.DE charges 0.20%/yr vs 0.42%/yr for USNQX.

Доходность

Сравнение доходности 2B7K.DE и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2B7K.DE торгуется в EUR, в то время как USNQX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USNQX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2B7K.DE показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью 20.60%.

2B7K.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
3.61%
С начала года
12.95%
6 месяцев
13.14%
1 год
22.60%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—

USNQX

1 день
0.63%
1 месяц
0.48%
С начала года
20.60%
6 месяцев
19.01%
1 год
35.26%
3 года*
24.78%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7K.DE и USNQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
2B7K.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		12.95%2.87%17.54%20.84%-16.92%36.73%9.54%20.04%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		20.60%6.22%33.70%49.83%-28.54%36.31%36.09%25.21%

Correlation

The correlation between 2B7K.DE and USNQX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2019 г.

0.52

The correlation between 2B7K.DE and USNQX shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с 2B7K.DE:
2B7K.DE с ACWI2B7K.DE с IWRD.AS2B7K.DE с IESE.AS2B7K.DE с H410.DE2B7K.DE с SXR8.DE2B7K.DE с SPYG2B7K.DE с XDWT.DE
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Доходность на риск

2B7K.DE vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7K.DE
Ранг доходности на риск 2B7K.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7K.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7K.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7K.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7K.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7K.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7K.DE c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2B7K.DEUSNQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.03

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.60

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.25

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

9.97

+1.01

2B7K.DE vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7K.DE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNQX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7K.DE и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2B7K.DE и USNQX

Максимальная просадка 2B7K.DE за все время составила -31.63%, что меньше максимальной просадки USNQX в -46.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7K.DE и USNQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7K.DEUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-46.45%

+14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-11.14%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.33%

-27.46%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-32.70%

+11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-2.54%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-8.15%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.63%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7K.DE и USNQX

Текущая волатильность для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) составляет 3.41%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что 2B7K.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7K.DEUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

8.20%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

13.53%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

17.85%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

22.81%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

23.07%

-6.90%

Сравнение комиссий 2B7K.DE и USNQX

2B7K.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USNQX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7K.DE и USNQX

2B7K.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2B7K.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		2.58%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Часто задаваемые вопросы

2B7K.DE and USNQX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7K.DE и USNQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор