Сравнение 2B7K.DE с SPYG
2B7K.DE (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - 2B7K.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7K.DE returned 10.50%/yr vs 17.15%/yr for SPYG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 2B7K.DE charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности 2B7K.DE и SPYG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2B7K.DE торгуется в EUR, в то время как SPYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2B7K.DE показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 15.02%.
2B7K.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 15.02%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 17.90%
Сравнение доходности по годам 2B7K.DE и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7K.DE iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 10.83% | 2.85% | 17.54% | 20.90% | -16.94% | 36.69% | 9.65% | 19.70% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 11.52% | 7.60% | 44.97% | 26.13% | -25.04% | 41.89% | 22.46% | 18.68% |
Correlation
The correlation between 2B7K.DE and SPYG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between 2B7K.DE and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B7K.DE vs. SPYG — Ранг доходности на риск
2B7K.DE
SPYG
Сравнение 2B7K.DE c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B7K.DE | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.59 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 9.09 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B7K.DE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.03 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.82 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок 2B7K.DE и SPYG
Максимальная просадка 2B7K.DE за все время составила -31.65%, что меньше максимальной просадки SPYG в -45.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7K.DE и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B7K.DE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.65% | -45.25% | +13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -12.70% | +4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -27.05% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -27.05% | +5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.98% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -7.58% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.61% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7K.DE и SPYG
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что 2B7K.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B7K.DE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.45% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 11.74% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 16.20% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 20.90% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 21.03% | -4.85% |
Сравнение комиссий 2B7K.DE и SPYG
2B7K.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7K.DE и SPYG
2B7K.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7K.DE iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.48% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
2B7K.DE and SPYG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for 2B7K.DE.
2B7K.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYG is S&P 500. 2B7K.DE tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for 2B7K.DE and 0.04% for SPYG.
Подберите оптимальное распределение для 2B7K.DE и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор