PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7K.DE с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B7K.DE с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

2B7K.DE и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2B7K.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 7 дек. 2018 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 2B7K.DE и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B7K.DE и SPYG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
2B7K.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		-1.18%2.85%17.54%20.90%-16.94%36.69%9.65%19.70%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-5.47%7.60%44.97%26.13%-25.04%41.89%22.46%18.68%
Разные валюты инструментов

2B7K.DE торгуется в EUR, в то время как SPYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2B7K.DE показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -5.47%.

2B7K.DE

1 день
2.38%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
1.11%
1 год
8.67%
3 года*
10.46%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—

SPYG

1 день
1.21%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-3.87%
1 год
14.99%
3 года*
19.77%
5 лет*
12.93%
10 лет*
15.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с 2B7K.DE:
2B7K.DE с ACWI2B7K.DE с IWRD.AS2B7K.DE с IESE.AS2B7K.DE с SXR8.DE2B7K.DE с H410.DE2B7K.DE с USNQX2B7K.DE с XDWT.DE
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий 2B7K.DE и SPYG

2B7K.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

2B7K.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

2B7K.DE vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7K.DE
Ранг доходности на риск 2B7K.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7K.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7K.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7K.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7K.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7K.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7K.DE c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7K.DESPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.61

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.01

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

3.78

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7K.DE vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7K.DE на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7K.DE и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7K.DESPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.63

+0.07

Корреляция

Корреляция между 2B7K.DE и SPYG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7K.DE и SPYG

2B7K.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
2B7K.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок 2B7K.DE и SPYG

Максимальная просадка 2B7K.DE за все время составила -31.65%, что меньше максимальной просадки SPYG в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7K.DE и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

2B7K.DESPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.65%

-67.63%

+35.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-13.76%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-32.67%

+11.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-9.06%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-24.48%

+19.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.55%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7K.DE и SPYG

Текущая волатильность для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K.DE) составляет 4.98%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что 2B7K.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B7K.DESPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.37%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

13.05%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

24.54%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

20.88%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

21.02%

-4.79%