PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7B.DE с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B7B.DE с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF (2B7B.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

2B7B.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Materials Sector Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности 2B7B.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF (2B7B.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B7B.DE и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B7B.DE
iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		11.43%-1.07%5.24%8.58%-7.10%39.56%8.41%25.77%-11.22%6.42%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-3.05%5.91%33.12%49.19%-28.81%36.10%35.42%41.08%3.61%7.30%
Разные валюты инструментов

2B7B.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2B7B.DE показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -3.41%.

2B7B.DE

1 день
0.28%
1 месяц
-1.75%
С начала года
11.43%
6 месяцев
14.22%
1 год
11.12%
3 года*
7.20%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—

^NDX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.24%
1 год
14.83%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.90%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с 2B7B.DE:
2B7B.DE с XZEU.DE2B7B.DE с QQQ2B7B.DE с SXR8.DE2B7B.DE с XSXD.DE2B7B.DE с 4UBQ.DE2B7B.DE с XDED.DE2B7B.DE с IBCK.DE
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

2B7B.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7B.DE
Ранг доходности на риск 2B7B.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7B.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7B.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7B.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7B.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7B.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7B.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF (2B7B.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7B.DE^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.60

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.00

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.06

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

3.52

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7B.DE vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7B.DE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7B.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7B.DE^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.67

-0.23

Корреляция

Корреляция между 2B7B.DE и ^NDX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок 2B7B.DE и ^NDX

Максимальная просадка 2B7B.DE за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7B.DE и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

2B7B.DE^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-82.90%

+48.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-12.12%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-35.56%

+11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-7.94%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-24.72%

+18.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.52%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7B.DE и ^NDX

iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF (2B7B.DE) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что 2B7B.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B7B.DE^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.50%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

13.15%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

24.92%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

22.25%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

22.85%

-3.63%