PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7B.DE с IBCK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B7B.DE с IBCK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF (2B7B.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE).

2B7B.DE и IBCK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2B7B.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Materials Sector Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. IBCK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 2B7B.DE и IBCK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF (2B7B.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B7B.DE и IBCK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B7B.DE
iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		11.12%-1.07%5.24%8.58%-7.10%39.56%8.41%25.77%-11.22%6.42%
IBCK.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)		-2.81%-0.69%25.61%6.20%-6.04%35.73%-2.18%34.85%-1.47%1.29%

Доходность по периодам

С начала года, 2B7B.DE показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у IBCK.DE с доходностью -2.81%.

2B7B.DE

1 день
1.64%
1 месяц
-4.05%
С начала года
11.12%
6 месяцев
14.07%
1 год
10.74%
3 года*
7.31%
5 лет*
7.08%
10 лет*
—

IBCK.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.66%
1 год
-1.66%
3 года*
8.98%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с 2B7B.DE:
2B7B.DE с XZEU.DE2B7B.DE с ^NDX2B7B.DE с QQQ2B7B.DE с SXR8.DE2B7B.DE с XSXD.DE2B7B.DE с XDED.DE2B7B.DE с 4UBQ.DE
Часто сравнивают с IBCK.DE:
IBCK.DE с EUNZ.DEIBCK.DE с IQQ0.DEIBCK.DE с N1ES.DEIBCK.DE с SWDA.LIBCK.DE с BRK-BIBCK.DE с FXIIBCK.DE с VOOG

Сравнение комиссий 2B7B.DE и IBCK.DE

2B7B.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBCK.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBCK.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)
2B7B.DE
iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF

Доходность на риск

2B7B.DE vs. IBCK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7B.DE
Ранг доходности на риск 2B7B.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7B.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7B.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7B.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7B.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7B.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IBCK.DE
Ранг доходности на риск IBCK.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCK.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCK.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCK.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCK.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCK.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7B.DE c IBCK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF (2B7B.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7B.DEIBCK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

-0.17

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

-0.14

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.98

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.18

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

-0.72

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7B.DE vs. IBCK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7B.DE на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа IBCK.DE равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7B.DE и IBCK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7B.DEIBCK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-0.17

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.84

-0.40

Корреляция

Корреляция между 2B7B.DE и IBCK.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7B.DE и IBCK.DE

Ни 2B7B.DE, ни IBCK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 2B7B.DE и IBCK.DE

Максимальная просадка 2B7B.DE за все время составила -34.61%, примерно равная максимальной просадке IBCK.DE в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7B.DE и IBCK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

2B7B.DEIBCK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-33.11%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.23%

-11.87%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-17.55%

-6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-8.00%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-4.50%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.30%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7B.DE и IBCK.DE

iShares V PLC - iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF (2B7B.DE) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что 2B7B.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B7B.DEIBCK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

2.66%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

6.15%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

13.37%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

12.43%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

14.06%

+5.17%