Сравнение 2B78.DE с URTH
2B78.DE (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both exchange-traded funds - 2B78.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B78.DE returned -1.74%/yr vs 13.01%/yr for URTH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. 2B78.DE charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности 2B78.DE и URTH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2B78.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2B78.DE показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 11.97%.
2B78.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- —
URTH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам 2B78.DE и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B78.DE iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | -2.07% | 5.50% | 7.24% | -0.29% | -19.03% | 1.15% | 38.75% | 16.74% | 0.39% | 19.45% |
URTH iShares MSCI World ETF | 9.98% | 6.96% | 26.49% | 20.23% | -12.88% | 31.42% | 6.24% | 31.04% | -4.27% | 7.84% |
Correlation
The correlation between 2B78.DE and URTH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B78.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск
2B78.DE
URTH
Сравнение 2B78.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B78.DE | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.86 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 15.85 | -12.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B78.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.16 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.85 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.75 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок 2B78.DE и URTH
Максимальная просадка 2B78.DE за все время составила -38.58%, что больше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B78.DE и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B78.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -33.45% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -6.56% | -5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | -20.94% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.99% | -20.94% | -16.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -0.11% | -18.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.36% | -4.10% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 1.59% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B78.DE и URTH
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что 2B78.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B78.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 2.24% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 8.59% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 11.76% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 15.36% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 17.21% | +1.58% |
Сравнение комиссий 2B78.DE и URTH
2B78.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B78.DE и URTH
2B78.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B78.DE iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.38% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
2B78.DE and URTH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for 2B78.DE.
2B78.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while URTH is Global Equities. 2B78.DE tracks iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare, while URTH tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.40% for 2B78.DE and 0.24% for URTH.
Подберите оптимальное распределение для 2B78.DE и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор