PortfoliosLab logo
Сравнение 2B78.DE с LYPE.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 2B78.DE и LYPE.DE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности 2B78.DE и LYPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE) и Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
47.71%
89.62%
2B78.DE
LYPE.DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

2B78.DE:

-0.43

LYPE.DE:

-0.59

Коэф-т Сортино

2B78.DE:

-0.43

LYPE.DE:

-0.68

Коэф-т Омега

2B78.DE:

0.94

LYPE.DE:

0.90

Коэф-т Кальмара

2B78.DE:

-0.19

LYPE.DE:

-0.45

Коэф-т Мартина

2B78.DE:

-1.01

LYPE.DE:

-1.39

Индекс Язвы

2B78.DE:

7.06%

LYPE.DE:

6.38%

Дневная вол-ть

2B78.DE:

17.26%

LYPE.DE:

14.71%

Макс. просадка

2B78.DE:

-38.58%

LYPE.DE:

-25.95%

Текущая просадка

2B78.DE:

-31.28%

LYPE.DE:

-16.50%

Доходность по периодам

С начала года, 2B78.DE показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у LYPE.DE с доходностью -8.37%.


2B78.DE

С начала года

-12.32%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

-13.75%

1 год

-7.45%

5 лет

-0.32%

10 лет

N/A

LYPE.DE

С начала года

-8.37%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-11.90%

1 год

-8.72%

5 лет

4.95%

10 лет

5.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий 2B78.DE и LYPE.DE

2B78.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LYPE.DE в 0.30%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 2B78.DE и LYPE.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

2B78.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 2B78.DE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2B78.DE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B78.DE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B78.DE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B78.DE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B78.DE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

LYPE.DE
Ранг риск-скорректированной доходности LYPE.DE, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYPE.DE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPE.DE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPE.DE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPE.DE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPE.DE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 2B78.DE c LYPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE) и Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа 2B78.DE на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYPE.DE равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B78.DE и LYPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.18
-0.31
2B78.DE
LYPE.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B78.DE и LYPE.DE

Ни 2B78.DE, ни LYPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 2B78.DE и LYPE.DE

Максимальная просадка 2B78.DE за все время составила -38.58%, что больше максимальной просадки LYPE.DE в -25.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B78.DE и LYPE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-36.39%
-15.11%
2B78.DE
LYPE.DE

Волатильность

Сравнение волатильности 2B78.DE и LYPE.DE

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что 2B78.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.53%
10.65%
2B78.DE
LYPE.DE