PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B77.DE с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B77.DE с SPYI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

2B77.DE (iShares Ageing Population UCITS ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - 2B77.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the iSTOXX® FactSet Ageing Population, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. 2B77.DE is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, 2B77.DE returned 14.15%/yr vs 13.63%/yr for SPYI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. 2B77.DE charges 0.40%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности 2B77.DE и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Ageing Population UCITS ETF (2B77.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2B77.DE торгуется в EUR, в то время как SPYI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2B77.DE показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 9.04%.

2B77.DE

1 день
0.34%
1 месяц
5.65%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.39%
1 год
25.81%
3 года*
14.15%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.05%
1 месяц
0.59%
С начала года
9.04%
6 месяцев
8.41%
1 год
21.05%
3 года*
13.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B77.DE и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
2B77.DE
iShares Ageing Population UCITS ETF		9.52%13.28%14.40%5.16%-5.50%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		9.04%2.82%26.89%14.55%-10.14%

Correlation

The correlation between 2B77.DE and SPYI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ageing Population UCITS ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с 2B77.DE:
2B77.DE с IIND.L2B77.DE с ^GSPC2B77.DE с VOO2B77.DE с 2B76.DE2B77.DE с VUAA.DE2B77.DE с IYH2B77.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

2B77.DE vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B77.DE
Ранг доходности на риск 2B77.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B77.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B77.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B77.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B77.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B77.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B77.DE c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ageing Population UCITS ETF (2B77.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2B77.DESPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.96

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.56

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.63

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

14.57

-1.17

2B77.DE vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B77.DE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B77.DE и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2B77.DE и SPYI

Максимальная просадка 2B77.DE за все время составила -38.55%, что больше максимальной просадки SPYI в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B77.DE и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B77.DESPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.55%

-21.83%

-16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-5.82%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-21.83%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-3.47%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.45%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B77.DE и SPYI

Текущая волатильность для iShares Ageing Population UCITS ETF (2B77.DE) составляет 3.17%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что 2B77.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B77.DESPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.42%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

7.76%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

10.81%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

13.90%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

13.90%

+3.90%

Сравнение комиссий 2B77.DE и SPYI

2B77.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B77.DE и SPYI

2B77.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%.

ПозицияTTM2025202420232022
2B77.DE
iShares Ageing Population UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.05%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

2B77.DE and SPYI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B77.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B77.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

2B77.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.40% for 2B77.DE and 0.68% for SPYI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B77.DE и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор