Сравнение 2B77.DE с SPYI
2B77.DE (iShares Ageing Population UCITS ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - 2B77.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the iSTOXX® FactSet Ageing Population, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. 2B77.DE is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, 2B77.DE returned 14.55%/yr vs 14.10%/yr for SPYI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. 2B77.DE charges 0.40%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности 2B77.DE и SPYI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2B77.DE торгуется в EUR, в то время как SPYI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2B77.DE показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 10.20%.
2B77.DE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- 10.11%
- С начала года
- 13.06%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 7.65%
- С начала года
- 10.20%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2B77.DE и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
2B77.DE iShares Ageing Population UCITS ETF | 13.06% | 13.28% | 14.40% | 5.16% | -5.50% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 10.20% | 2.82% | 26.89% | 14.55% | -10.14% |
Correlation
The correlation between 2B77.DE and SPYI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B77.DE vs. SPYI — Ранг доходности на риск
2B77.DE
SPYI
Сравнение 2B77.DE c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ageing Population UCITS ETF (2B77.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2B77.DE | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 3.25 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | 13.01 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2B77.DE и SPYI
Максимальная просадка 2B77.DE за все время составила -38.55%, что больше максимальной просадки SPYI в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B77.DE и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B77.DE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.55% | -21.83% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -5.82% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -21.83% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.37% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -3.43% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.45% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B77.DE и SPYI
iShares Ageing Population UCITS ETF (2B77.DE) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что 2B77.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B77.DE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 2.63% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 7.91% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 10.92% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 13.83% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 13.83% | +3.94% |
Сравнение комиссий 2B77.DE и SPYI
2B77.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B77.DE и SPYI
2B77.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
2B77.DE iShares Ageing Population UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.85% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
2B77.DE and SPYI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 2B77.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2B77.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.
2B77.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.40% for 2B77.DE and 0.68% for SPYI.
Подберите оптимальное распределение для 2B77.DE и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор