PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B77.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B77.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ageing Population UCITS ETF (2B77.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

2B77.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iSTOXX® FactSet Ageing Population. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности 2B77.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Ageing Population UCITS ETF (2B77.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B77.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B77.DE
iShares Ageing Population UCITS ETF		-1.25%13.27%14.30%5.16%-8.98%13.25%2.39%23.81%-9.53%7.26%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

2B77.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2B77.DE показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

2B77.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
4.31%
1 год
11.75%
3 года*
11.01%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ageing Population UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с 2B77.DE:
2B77.DE с IIND.L2B77.DE с VOO2B77.DE с IYH2B77.DE с 2B76.DE2B77.DE с VUAA.DE2B77.DE с SXR8.DE2B77.DE с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

2B77.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B77.DE
Ранг доходности на риск 2B77.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B77.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B77.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B77.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B77.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B77.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B77.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ageing Population UCITS ETF (2B77.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B77.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.41

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.71

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

0.62

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

2.56

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B77.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B77.DE на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B77.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B77.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.41

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.64

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.05

Корреляция

Корреляция между 2B77.DE и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок 2B77.DE и ^GSPC

Максимальная просадка 2B77.DE за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B77.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

2B77.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.47%

-56.78%

+18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-9.10%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.07%

-25.43%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-5.67%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-10.75%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.62%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B77.DE и ^GSPC

iShares Ageing Population UCITS ETF (2B77.DE) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что 2B77.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B77.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.36%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

9.93%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

20.68%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

16.80%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

18.63%

-2.05%