Сравнение 2B77.DE с ^GSPC
2B77.DE (iShares Ageing Population UCITS ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the iSTOXX® FactSet Ageing Population, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, 2B77.DE returned 5.15%/yr vs 13.43%/yr for ^GSPC. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 2B77.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2B77.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2B77.DE показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
2B77.DE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам 2B77.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B77.DE iShares Ageing Population UCITS ETF | 2.83% | 13.27% | 14.30% | 5.16% | -8.98% | 13.25% | 2.39% | 23.81% | -9.53% | 7.26% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.06% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between 2B77.DE and ^GSPC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B77.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
2B77.DE
^GSPC
Сравнение 2B77.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ageing Population UCITS ETF (2B77.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B77.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.30 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 12.34 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B77.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.04 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.80 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок 2B77.DE и ^GSPC
Максимальная просадка 2B77.DE за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B77.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B77.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -51.62% | +13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -7.57% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -23.99% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.07% | -23.99% | +3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.20% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -9.08% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.02% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B77.DE и ^GSPC
iShares Ageing Population UCITS ETF (2B77.DE) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что 2B77.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B77.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 2.24% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 8.62% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 12.29% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 16.79% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 18.59% | -2.07% |
Часто задаваемые вопросы
2B77.DE and ^GSPC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 2B77.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор