Сравнение 2B77.DE с ^GSPC
2B77.DE (iShares Ageing Population UCITS ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the iSTOXX® FactSet Ageing Population, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, 2B77.DE returned 7.27%/yr vs 12.42%/yr for ^GSPC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 2B77.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2B77.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 2B77.DE показывает доходность 13.06%, а ^GSPC немного ниже – 12.95%.
2B77.DE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- 10.11%
- С начала года
- 13.06%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам 2B77.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B77.DE iShares Ageing Population UCITS ETF | 13.06% | 13.28% | 14.40% | 5.16% | -9.08% | 13.38% | 2.28% | 23.91% | -9.63% | 7.38% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between 2B77.DE and ^GSPC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B77.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
2B77.DE
^GSPC
Сравнение 2B77.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ageing Population UCITS ETF (2B77.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2B77.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 2.81 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | 10.39 | +3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2B77.DE и ^GSPC
Максимальная просадка 2B77.DE за все время составила -38.55%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B77.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B77.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.55% | -50.84% | +12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -7.57% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -23.99% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -23.99% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.80% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -8.77% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.05% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B77.DE и ^GSPC
iShares Ageing Population UCITS ETF (2B77.DE) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что 2B77.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B77.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 2.61% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 9.16% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 12.61% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 16.84% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 18.60% | -0.83% |
Часто задаваемые вопросы
2B77.DE and ^GSPC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 2B77.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор