Сравнение 2B76.DE с XAIX
2B76.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - 2B76.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, 2B76.DE returned 43.03% vs 51.92% for XAIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 2B76.DE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.
Доходность
Сравнение доходности 2B76.DE и XAIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2B76.DE торгуется в EUR, в то время как XAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 2B76.DE показывает доходность 29.76%, а XAIX немного ниже – 29.54%.
2B76.DE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 29.76%
- 6 месяцев
- 26.92%
- 1 год
- 43.03%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- —
XAIX
- 1 день
- -6.86%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 29.54%
- 6 месяцев
- 28.28%
- 1 год
- 51.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2B76.DE и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
2B76.DE iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 29.76% | 4.57% | 19.64% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 29.54% | 13.74% | 21.71% |
Correlation
The correlation between 2B76.DE and XAIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between 2B76.DE and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B76.DE vs. XAIX — Ранг доходности на риск
2B76.DE
XAIX
Сравнение 2B76.DE c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B76.DE | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.96 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 11.74 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B76.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.38 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.51 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок 2B76.DE и XAIX
Максимальная просадка 2B76.DE за все время составила -35.52%, что больше максимальной просадки XAIX в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B76.DE и XAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B76.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.52% | -27.79% | -7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.42% | -13.17% | -9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -9.69% | +9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -5.12% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 4.44% | +6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B76.DE и XAIX
Текущая волатильность для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) составляет 7.32%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что 2B76.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B76.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 11.74% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 18.26% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 21.89% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 25.00% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.52% | 25.00% | -2.48% |
Сравнение комиссий 2B76.DE и XAIX
2B76.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XAIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B76.DE и XAIX
2B76.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
2B76.DE iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.42% | 0.54% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
2B76.DE and XAIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for 2B76.DE.
2B76.DE is categorized as Robotics, while XAIX is Technology Equities. 2B76.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for 2B76.DE and 0.35% for XAIX.
Подберите оптимальное распределение для 2B76.DE и XAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор