Сравнение 2B76.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).
2B76.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности 2B76.DE и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 2B76.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B76.DE iShares Automation & Robotics UCITS ETF | -3.15% | 4.57% | 12.11% | 34.96% | -31.03% | 32.27% | 26.14% | 41.97% | -15.50% | 29.23% |
^GSPC S&P 500 Index | -2.10% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Разные валюты инструментов
2B76.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2B76.DE показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.
2B76.DE
- 1 день
- -13.75%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.92%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B76.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
2B76.DE
^GSPC
Сравнение 2B76.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B76.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.71 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.62 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 2.56 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B76.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.64 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между 2B76.DE и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок 2B76.DE и ^GSPC
Максимальная просадка 2B76.DE за все время составила -35.52%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B76.DE и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| 2B76.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.52% | -56.78% | +21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.42% | -9.10% | -13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -25.43% | -10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.26% | -5.67% | -13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -10.75% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 2.62% | +7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B76.DE и ^GSPC
iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) имеет более высокую волатильность в 25.29% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что 2B76.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 2B76.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.29% | 4.36% | +20.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.75% | 9.93% | +25.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.81% | 20.68% | +20.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 16.80% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 18.63% | +5.11% |