PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B76.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B76.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

2B76.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности 2B76.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B76.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		-3.15%4.57%12.11%34.96%-31.03%32.27%26.14%41.97%-15.50%29.23%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

2B76.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2B76.DE показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

2B76.DE

1 день
-13.75%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-1.92%
1 год
12.42%
3 года*
10.06%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с 2B76.DE:
2B76.DE с GOAI.DE2B76.DE с XNAS.DE2B76.DE с 18M2.DE2B76.DE с SCHG2B76.DE с XB0T.DE2B76.DE с EUNL.DE2B76.DE с BNKE.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

2B76.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B76.DE
Ранг доходности на риск 2B76.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B76.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B76.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B76.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B76.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B76.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B76.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B76.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.41

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.71

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.62

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

2.56

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B76.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B76.DE на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B76.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B76.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.41

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.64

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.45

+0.08

Корреляция

Корреляция между 2B76.DE и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок 2B76.DE и ^GSPC

Максимальная просадка 2B76.DE за все время составила -35.52%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B76.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

2B76.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.52%

-56.78%

+21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.42%

-9.10%

-13.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-25.43%

-10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.26%

-5.67%

-13.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-10.75%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.61%

2.62%

+7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B76.DE и ^GSPC

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) имеет более высокую волатильность в 25.29% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что 2B76.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B76.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.29%

4.36%

+20.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.75%

9.93%

+25.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.81%

20.68%

+20.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

16.80%

+9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

18.63%

+5.11%