Сравнение 2B76.DE с SCHG
2B76.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - 2B76.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B76.DE returned 9.58%/yr vs 14.07%/yr for SCHG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 2B76.DE charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности 2B76.DE и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2B76.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2B76.DE показывает доходность 24.28%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 7.97%.
2B76.DE
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -8.56%
- 6 месяцев
- 19.39%
- С начала года
- 24.28%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.41%
SCHG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 7.97%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 17.80%
- Всё время*
- 18.12%
Сравнение доходности по годам 2B76.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B76.DE iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 24.28% | 4.50% | 12.12% | 35.00% | -31.03% | 32.23% | 26.14% | 41.93% | -15.52% | 29.41% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 7.97% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 12.31% |
Correlation
The correlation between 2B76.DE and SCHG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.54 |
The correlation between 2B76.DE and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B76.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
2B76.DE
SCHG
Сравнение 2B76.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2B76.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.12 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 3.17 | +3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2B76.DE и SCHG
Максимальная просадка 2B76.DE за все время составила -35.50%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B76.DE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B76.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.50% | -31.88% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -15.64% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.47% | -28.18% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.50% | -30.34% | -5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -1.75% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -5.21% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 5.50% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B76.DE и SCHG
iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что 2B76.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B76.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 4.10% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.41% | 11.88% | +8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 16.39% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 22.04% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 21.91% | +0.66% |
Сравнение комиссий 2B76.DE и SCHG
2B76.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B76.DE и SCHG
2B76.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B76.DE iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
2B76.DE and SCHG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for 2B76.DE.
2B76.DE is categorized as Robotics, while SCHG is Large Cap Growth Equities. 2B76.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for 2B76.DE and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для 2B76.DE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор