Сравнение 2B76.DE с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
2B76.DE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2B76.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности 2B76.DE и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 2B76.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B76.DE iShares Automation & Robotics UCITS ETF | -3.15% | 4.57% | 12.11% | 34.96% | -31.03% | 32.27% | 26.14% | 41.97% | -15.50% | 29.23% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -8.06% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 12.31% |
Разные валюты инструментов
2B76.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2B76.DE показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.34%.
2B76.DE
- 1 день
- -13.75%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.92%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -8.34%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 2B76.DE и SCHG
2B76.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
2B76.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
2B76.DE
SCHG
Сравнение 2B76.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B76.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.35 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.66 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.59 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 1.61 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B76.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.35 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.60 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между 2B76.DE и SCHG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B76.DE и SCHG
2B76.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B76.DE iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок 2B76.DE и SCHG
Максимальная просадка 2B76.DE за все время составила -35.52%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B76.DE и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| 2B76.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.52% | -34.59% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.42% | -16.41% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -34.59% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.26% | -12.48% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -5.23% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 4.90% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B76.DE и SCHG
iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) имеет более высокую волатильность в 25.29% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что 2B76.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 2B76.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.29% | 5.73% | +19.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.75% | 12.80% | +22.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.81% | 24.65% | +16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 21.99% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 21.88% | +1.86% |