PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B76.DE с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B76.DE с SCHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

2B76.DE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2B76.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 2B76.DE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B76.DE и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		-3.15%4.57%12.11%34.96%-31.03%32.27%26.14%41.97%-15.50%29.23%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-8.06%3.56%43.86%45.60%-27.58%37.70%27.67%39.09%3.27%12.31%
Разные валюты инструментов

2B76.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2B76.DE показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.34%.

2B76.DE

1 день
-13.75%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-1.92%
1 год
12.42%
3 года*
10.06%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.00%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-8.34%
6 месяцев
-7.20%
1 год
8.58%
3 года*
19.84%
5 лет*
13.17%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с 2B76.DE:
2B76.DE с GOAI.DE2B76.DE с XNAS.DE2B76.DE с 18M2.DE2B76.DE с ^GSPC2B76.DE с XB0T.DE2B76.DE с EUNL.DE2B76.DE с BNKE.L
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий 2B76.DE и SCHG

2B76.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

2B76.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B76.DE
Ранг доходности на риск 2B76.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B76.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B76.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B76.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B76.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B76.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B76.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B76.DESCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.35

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.66

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.10

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.59

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

1.61

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B76.DE vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B76.DE на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B76.DE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B76.DESCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.35

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.60

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.86

-0.33

Корреляция

Корреляция между 2B76.DE и SCHG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B76.DE и SCHG

2B76.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок 2B76.DE и SCHG

Максимальная просадка 2B76.DE за все время составила -35.52%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B76.DE и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

2B76.DESCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.52%

-34.59%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.42%

-16.41%

-6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-34.59%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.26%

-12.48%

-6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-5.23%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.61%

4.90%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B76.DE и SCHG

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) имеет более высокую волатильность в 25.29% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что 2B76.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B76.DESCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.29%

5.73%

+19.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.75%

12.80%

+22.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.81%

24.65%

+16.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

21.99%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

21.88%

+1.86%