PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2807.HK с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2807.HK с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2807.HK (Global X China Robotics and AI ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - 2807.HK is a Robotics fund tracking the FactSet China Robotics and Artificial Intelligence Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. 2807.HK is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, 2807.HK returned 7.71%/yr vs 22.18%/yr for BITO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. 2807.HK charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности 2807.HK и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Global X China Robotics and AI ETF (2807.HK) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2807.HK торгуется в HKD, в то время как BITO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BITO были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2807.HK показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -31.55%.

2807.HK

1 день
-0.79%
1 месяц
3.56%
С начала года
10.81%
6 месяцев
15.60%
1 год
38.43%
3 года*
7.71%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—

BITO

1 день
-4.98%
1 месяц
-26.19%
С начала года
-31.55%
6 месяцев
-33.16%
1 год
-43.26%
3 года*
22.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2807.HK и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
2807.HK
Global X China Robotics and AI ETF		10.81%23.46%5.68%1.71%-33.54%3.80%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-31.55%-11.02%103.39%137.30%-63.85%-30.91%

Correlation

The correlation between 2807.HK and BITO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X China Robotics and AI ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с 2807.HK:
2807.HK с 3110.HK2807.HK с 3191.HK2807.HK с 36BZ.DE2807.HK с ICLN2807.HK с MMA.AX2807.HK с OILY.TO2807.HK с IDVO
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

2807.HK vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2807.HK
Ранг доходности на риск 2807.HK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2807.HK: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2807.HK: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2807.HK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2807.HK: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2807.HK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2807.HK c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X China Robotics and AI ETF (2807.HK) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2807.HKBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
-0.99

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
-1.45

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.84

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

-0.82

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

-1.48

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2807.HK vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2807.HK на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2807.HK и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2807.HKBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

-0.99

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.12

+0.19

Просадки

Сравнение просадок 2807.HK и BITO

Максимальная просадка 2807.HK за все время составила -51.88%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2807.HK и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2807.HKBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.88%

-77.83%

+25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-52.79%

+31.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.43%

-52.79%

+16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-52.79%

+41.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.87%

-36.63%

+9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

29.32%

-20.25%

Волатильность

Сравнение волатильности 2807.HK и BITO

Текущая волатильность для Global X China Robotics and AI ETF (2807.HK) составляет 8.55%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что 2807.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2807.HKBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

9.79%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.63%

33.98%

-13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

43.93%

-15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.63%

55.16%

-22.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.73%

55.16%

-22.43%

Сравнение комиссий 2807.HK и BITO

2807.HK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2807.HK и BITO

2807.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%.

ПозицияTTM202520242023
2807.HK
Global X China Robotics and AI ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		73.23%78.29%61.59%15.14%

Часто задаваемые вопросы

2807.HK and BITO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2807.HK is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2807.HK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

2807.HK is categorized as Robotics, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.68% for 2807.HK and 0.95% for BITO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2807.HK и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор