Сравнение 226490.KS с ^GSPC
226490.KS (KODEX KOSPI ETF) is South Korea Equities fund tracking the KOSPI Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, 226490.KS returned 15.28%/yr vs 16.22%/yr for ^GSPC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 226490.KS и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
226490.KS торгуется в KRW, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 226490.KS показывает доходность 63.17%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.55%. За последние 10 лет акции 226490.KS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.28% против 16.22% соответственно.
226490.KS
- 1 день
- -6.54%
- 1 месяц
- -22.81%
- 6 месяцев
- 42.13%
- С начала года
- 63.17%
- 1 год
- 116.88%
- 3 года*
- 40.55%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- 15.28%
^GSPC
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 12.55%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам 226490.KS и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226490.KS KODEX KOSPI ETF | 63.17% | 79.41% | -7.43% | 20.19% | -22.48% | 5.26% | 32.87% | 9.76% | -15.46% | 23.69% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.55% | 13.71% | 40.59% | 27.77% | -14.88% | 39.02% | 9.43% | 33.77% | -2.19% | 5.51% |
Correlation
The correlation between 226490.KS and ^GSPC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2015 г. | 0.06 |
The correlation between 226490.KS and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
226490.KS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
226490.KS
^GSPC
Сравнение 226490.KS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KODEX KOSPI ETF (226490.KS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 226490.KS | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.37 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | 4.09 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 13.24 | +5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 226490.KS и ^GSPC
Максимальная просадка 226490.KS за все время составила -41.27%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -30.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 226490.KS и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 226490.KS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -30.67% | -10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -6.52% | -18.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.15% | -17.39% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.45% | -17.96% | -14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -30.67% | -10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.95% | -4.51% | -20.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -5.25% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 2.01% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности 226490.KS и ^GSPC
KODEX KOSPI ETF (226490.KS) имеет более высокую волатильность в 21.93% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что 226490.KS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 226490.KS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.93% | 4.31% | +17.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.00% | 9.19% | +33.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.89% | 12.30% | +33.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 16.23% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 16.75% | +5.08% |
Часто задаваемые вопросы
226490.KS and ^GSPC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 226490.KS и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор