PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

KODEX KOSPI ETF (226490.KS)

ETF · Валюта в KRW · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

KODEX KOSPI ETF is a Korea-listed ETF managed by Samsung Asset Management that seeks to track the KOSPI Index, providing broad exposure to common stocks listed on the Korea Exchange's KOSPI market.

ISIN
KR7226490001
Эмитент
Samsung Asset Management
Дата выпуска
24 авг. 2015 г.
Регион
Asia Pacific (South Korea)
Категория
South Korea Equities, Asia Pacific Equities
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
KOSPI Index
Страна регистрации
South Korea
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KODEX KOSPI ETF

Часто сравнивают с 226490.KS:
226490.KS с EWY226490.KS с 000660.KS226490.KS с 005930.KS226490.KS с ^GSPC226490.KS с MU

Доходность

График доходности 226490.KS

KODEX KOSPI ETF (226490.KS) прибавил 63.2% с начала года. Текущая цена акции 226490.KS — ₩70,285. Инвесторы, вложившие ₩1,000 в акции 226490.KS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму ₩2,330.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

KODEX KOSPI ETF (226490.KS) показал доход в 63.17% с начала года и 116.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность 226490.KS составила 15.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 16.22%.

KODEX KOSPI ETF

1 день
-6.54%
1 месяц
-22.81%
6 месяцев
42.13%
С начала года
63.17%
1 год
116.88%
3 года*
40.55%
5 лет*
18.43%
10 лет*
15.28%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.03%
6 месяцев
8.55%
С начала года
12.55%
1 год
26.56%
3 года*
24.51%
5 лет*
17.55%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность 226490.KS по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +30.7%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении 226490.KS закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 5 мар. 2026 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 4 мар. 2026 г. с доходностью -12.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202624.12%20.01%-19.10%30.65%28.13%0.81%-19.75%63.17%
20254.80%1.16%-1.07%2.91%5.42%14.02%5.47%-1.53%7.61%19.94%-3.96%7.42%79.41%
2024-5.76%6.30%4.25%-1.80%-2.01%5.99%-0.70%-3.35%-2.24%-1.54%-3.96%-2.04%-7.43%
20238.30%-0.50%2.51%1.11%3.39%-0.36%2.57%-2.82%-3.21%-7.52%11.33%5.17%20.19%
2022-9.83%1.08%2.17%-2.19%-0.35%-12.56%4.92%0.72%-12.32%6.26%7.93%-8.08%-22.48%
20213.81%1.20%1.46%3.06%1.48%3.22%-3.08%-0.06%-3.78%-3.35%-4.12%5.90%5.26%

Метрики бенчмарка

KODEX KOSPI ETF has an annualized alpha of 13.48%, beta of 0.14, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 2015.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (67.60%) than losses (61.70%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
13.48%
Бета
0.14
R²
0.01
Участие в росте
67.60%
Участие в снижении
61.70%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 226490.KS составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

226490.KS имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск 226490.KS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 226490.KS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 226490.KS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 226490.KS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 226490.KS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 226490.KS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KODEX KOSPI ETF (226490.KS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

226490.KSБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.18

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.89

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

4.09

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

13.24

+5.04

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность KODEX KOSPI ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₩468.00 на акцию.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%₩0.00₩100.00₩200.00₩300.00₩400.00₩500.00₩600.002016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025202420232022202120202019201820172016
Дивиденд₩468.00₩563.00₩600.00₩500.00₩420.00₩500.00₩380.00₩470.00₩360.00₩320.00₩305.00

Дивидендный доход

0.67%1.30%2.43%1.83%1.81%1.65%1.30%2.09%1.72%1.28%1.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KODEX KOSPI ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026₩0.00₩0.00₩0.00₩468.00₩0.00₩0.00₩0.00₩468.00
2025₩0.00₩0.00₩0.00₩563.00₩0.00₩0.00₩0.00₩0.00₩0.00₩0.00₩0.00₩0.00₩563.00
2024₩0.00₩0.00₩0.00₩600.00₩0.00₩0.00₩0.00₩0.00₩0.00₩0.00₩0.00₩0.00₩600.00
2023₩0.00₩0.00₩0.00₩500.00₩0.00₩0.00₩0.00₩0.00₩0.00₩0.00₩0.00₩0.00₩500.00
2022₩0.00₩0.00₩0.00₩420.00₩0.00₩0.00₩0.00₩0.00₩0.00₩0.00₩0.00₩0.00₩420.00
2021₩0.00₩0.00₩0.00₩500.00₩0.00₩0.00₩0.00₩0.00₩0.00₩0.00₩0.00₩0.00₩500.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

KODEX KOSPI ETF показал максимальную просадку в 41.27%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

Текущая просадка KODEX KOSPI ETF составляет 24.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-41.27%март 2020 г.
2y 1mo8mo 2d
2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г.
Обвал COVID2020
-32.75%сент. 2022 г.
1y 2mo2y 8mo
3y 11moиюль 2021 г. - июнь 2025 г.
Медвежий рынок2022
-25.15%июль 2026 г.
20d—
25dиюнь 2026 г. - сейчас
—
-19.67%март 2026 г.
1mo 2d21d
1mo 23dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
—
-14.95%июнь 2026 г.
6d9d
15dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г.
—

Показатели просадок

226490.KSБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.27%

-30.67%

-10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-6.52%

-18.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.15%

-17.39%

-7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-17.96%

-14.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

-30.67%

-10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.95%

-4.51%

-20.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-5.25%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

2.01%

+4.61%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с 226490.KS

Добавьте KODEX KOSPI ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с 226490.KS