PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2202.HK с VXZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 2202.HK с VXZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2202.HK (China Vanke Co Ltd) and VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) are both stocks. Over the past 5 years, 2202.HK returned -34.09%/yr vs -12.54%/yr for VXZ. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 2202.HK и VXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в China Vanke Co Ltd (2202.HK) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2202.HK торгуется в HKD, в то время как VXZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXZ были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2202.HK показывает доходность -19.51%, что значительно ниже, чем у VXZ с доходностью 2.14%.

2202.HK

1 день
-2.22%
1 месяц
-16.19%
С начала года
-19.51%
6 месяцев
-26.05%
1 год
-46.88%
3 года*
-35.97%
5 лет*
-34.09%
10 лет*
-14.32%

VXZ

1 день
0.79%
1 месяц
-1.97%
С начала года
2.14%
6 месяцев
-0.90%
1 год
-9.25%
3 года*
-11.21%
5 лет*
-12.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2202.HK и VXZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
2202.HK
China Vanke Co Ltd		-19.51%-37.88%-26.87%-50.85%-7.04%-27.52%-16.39%29.88%-29.84%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		2.14%5.93%-13.10%-43.99%0.64%-15.93%71.99%-20.52%32.12%

Correlation

The correlation between 2202.HK and VXZ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Vanke Co Ltd

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

Часто сравнивают с 2202.HK:
2202.HK с EDU2202.HK с TBF2202.HK с 0688.HK2202.HK с 2007.HK2202.HK с HSTC.L
Часто сравнивают с VXZ:
VXZ с VXXVXZ с VIXMVXZ с SPDNVXZ с EFAVVXZ с UDOWVXZ с SPYVXZ с QQQ

Доходность на риск

2202.HK vs. VXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2202.HK
Ранг доходности на риск 2202.HK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2202.HK: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2202.HK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2202.HK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2202.HK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2202.HK: 66
Ранг коэф-та Мартина
VXZ
Ранг доходности на риск VXZ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2202.HK c VXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Vanke Co Ltd (2202.HK) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2202.HKVXZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
-0.49

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.87
-0.56

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.93

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.61

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-1.03

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2202.HK vs. VXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2202.HK на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа VXZ равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2202.HK и VXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2202.HKVXZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

-0.49

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

-0.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.08

-0.12

Просадки

Сравнение просадок 2202.HK и VXZ

Максимальная просадка 2202.HK за все время составила -91.68%, что больше максимальной просадки VXZ в -68.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2202.HK и VXZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2202.HKVXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.68%

-68.93%

-22.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.73%

-15.24%

-41.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.83%

-39.36%

-39.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.03%

-62.38%

-25.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.35%

-64.48%

-26.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.81%

-36.68%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.31%

9.01%

+23.30%

Волатильность

Сравнение волатильности 2202.HK и VXZ

China Vanke Co Ltd (2202.HK) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что 2202.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2202.HKVXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.68%

3.66%

+8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.00%

13.61%

+20.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.87%

19.16%

+23.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.59%

29.14%

+33.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.04%

34.11%

+16.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2202.HK и VXZ

Ни 2202.HK, ни VXZ не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2202.HK
China Vanke Co Ltd		0.00%0.00%0.00%10.23%7.23%8.27%4.19%3.58%3.99%2.92%4.74%2.75%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 2202.HK и VXZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Vanke Co Ltd и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 2202.HK значения в HKD, VXZ значения в USD

Часто задаваемые вопросы

2202.HK and VXZ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2202.HK и VXZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор