PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2202.HK с TBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2202.HK с TBF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2202.HK (China Vanke Co Ltd) is a stock, while TBF (ProShares Short 20+ Year Treasury) is Inverse Bonds fund tracking the U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Over the past 10 years, 2202.HK returned -14.32%/yr vs 2.84%/yr for TBF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 2202.HK и TBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в China Vanke Co Ltd (2202.HK) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2202.HK торгуется в HKD, в то время как TBF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TBF были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2202.HK показывает доходность -19.51%, что значительно ниже, чем у TBF с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции 2202.HK уступали акциям TBF по среднегодовой доходности: -14.32% против 2.84% соответственно.

2202.HK

1 день
-2.22%
1 месяц
-16.19%
С начала года
-19.51%
6 месяцев
-26.05%
1 год
-46.88%
3 года*
-35.97%
5 лет*
-34.09%
10 лет*
-14.32%

TBF

1 день
0.48%
1 месяц
1.17%
С начала года
3.30%
6 месяцев
4.44%
1 год
2.36%
3 года*
8.09%
5 лет*
10.28%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2202.HK и TBF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2202.HK
China Vanke Co Ltd		-19.51%-37.88%-26.87%-50.85%-7.04%-27.52%-16.39%29.88%-11.06%83.28%
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury		3.30%1.46%15.73%2.42%42.62%1.88%-19.71%-11.43%3.49%-7.75%

Correlation

The correlation between 2202.HK and TBF is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2014 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Vanke Co Ltd

ProShares Short 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с 2202.HK:
2202.HK с EDU2202.HK с 0688.HK2202.HK с 2007.HK2202.HK с HSTC.L2202.HK с VXZ
Часто сравнивают с TBF:
TBF с TLTTBF с TTTTBF с TMVTBF с TLTWTBF с QQQTBF с UUPTBF с EDV

Доходность на риск

2202.HK vs. TBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2202.HK
Ранг доходности на риск 2202.HK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2202.HK: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2202.HK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2202.HK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2202.HK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2202.HK: 66
Ранг коэф-та Мартина
TBF
Ранг доходности на риск TBF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2202.HK c TBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Vanke Co Ltd (2202.HK) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2202.HKTBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
0.25

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.87
0.42

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.05

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

0.29

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

0.63

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2202.HK vs. TBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2202.HK на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа TBF равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2202.HK и TBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2202.HKTBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

0.25

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.66

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

0.20

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.21

+0.02

Просадки

Сравнение просадок 2202.HK и TBF

Максимальная просадка 2202.HK за все время составила -91.68%, что больше максимальной просадки TBF в -70.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2202.HK и TBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2202.HKTBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.68%

-70.41%

-21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.73%

-8.15%

-48.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.83%

-17.93%

-60.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.03%

-17.93%

-70.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.68%

-38.91%

-52.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.35%

-42.68%

-48.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.81%

-47.23%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.31%

3.78%

+28.53%

Волатильность

Сравнение волатильности 2202.HK и TBF

China Vanke Co Ltd (2202.HK) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что 2202.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2202.HKTBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.68%

2.67%

+9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.00%

6.48%

+27.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.87%

9.59%

+33.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.59%

15.72%

+46.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.04%

14.53%

+36.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2202.HK и TBF

2202.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2202.HK
China Vanke Co Ltd		0.00%0.00%0.00%10.23%7.23%8.27%4.19%3.58%3.99%2.92%4.74%2.75%
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury		2.83%3.39%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

2202.HK and TBF have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2202.HK и TBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор