PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 21XH.DE с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 21XH.DE с DBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

21XH.DE (21Shares Crypto Basket Index ETP) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - 21XH.DE is a Cryptocurrency fund tracking the HODL Index, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, 21XH.DE returned 14.34%/yr vs 10.99%/yr for DBC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. 21XH.DE charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности 21XH.DE и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

21XH.DE торгуется в EUR, в то время как DBC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 21XH.DE показывает доходность -32.27%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 33.29%.

21XH.DE

1 день
-3.94%
1 месяц
-20.10%
С начала года
-32.27%
6 месяцев
-34.48%
1 год
-37.61%
3 года*
14.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBC

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.33%
С начала года
33.29%
6 месяцев
30.86%
1 год
39.73%
3 года*
10.99%
5 лет*
13.20%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 21XH.DE и DBC

2026 (YTD)20252024202320222021
21XH.DE
21Shares Crypto Basket Index ETP		-32.27%-18.66%82.15%126.74%-72.72%4.29%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		33.29%-4.72%8.93%-9.01%26.73%8.21%

Correlation

The correlation between 21XH.DE and DBC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Crypto Basket Index ETP

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с 21XH.DE:
21XH.DE с XLME.DE21XH.DE с ADAA.DE21XH.DE с 21XL.DE21XH.DE с 21XJ.DE21XH.DE с 2UNI.DE21XH.DE с ETHA.DE21XH.DE с ETHC.DE
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

21XH.DE vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
21XH.DE
Ранг доходности на риск 21XH.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 21XH.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 21XH.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 21XH.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 21XH.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 21XH.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 21XH.DE c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

21XH.DEDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
1.92

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
2.58

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.33

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

4.81

-5.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

9.90

-11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

21XH.DE vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 21XH.DE на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 21XH.DE и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

21XH.DEDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

1.92

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.15

-0.31

Просадки

Сравнение просадок 21XH.DE и DBC

Максимальная просадка 21XH.DE за все время составила -81.74%, что больше максимальной просадки DBC в -65.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 21XH.DE и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

21XH.DEDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.74%

-65.73%

-16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.27%

-8.30%

-46.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.27%

-17.61%

-37.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.45%

-6.83%

-51.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.71%

-35.98%

-13.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.39%

4.02%

+28.37%

Волатильность

Сравнение волатильности 21XH.DE и DBC

21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что 21XH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

21XH.DEDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

6.32%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.24%

16.97%

+17.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.36%

20.78%

+25.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.59%

19.99%

+35.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.59%

18.55%

+37.04%

Сравнение комиссий 21XH.DE и DBC

21XH.DE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 21XH.DE и DBC

21XH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
21XH.DE
21Shares Crypto Basket Index ETP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.55%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%

Часто задаваемые вопросы

21XH.DE and DBC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for 21XH.DE.

21XH.DE is categorized as Cryptocurrency, while DBC is Commodities. 21XH.DE tracks HODL Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: 21Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for 21XH.DE and 0.85% for DBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 21XH.DE и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор