PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 21XH.DE с XLME.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 21XH.DE с XLME.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE).

21XH.DE и XLME.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 21XH.DE - это пассивный фонд от 21Shares, который отслеживает доходность HODL Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2018 г.. XLME.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности 21XH.DE и XLME.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 21XH.DE и XLME.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
21XH.DE
21Shares Crypto Basket Index ETP		-24.48%-18.66%82.15%126.74%-72.72%4.29%
XLME.DE
21Shares Stellar ETP		-18.88%-45.22%165.66%71.95%-72.80%-5.24%

Доходность по периодам

С начала года, 21XH.DE показывает доходность -24.48%, что значительно ниже, чем у XLME.DE с доходностью -18.88%.

21XH.DE

1 день
1.92%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-24.48%
6 месяцев
-46.24%
1 год
-20.04%
3 года*
16.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLME.DE

1 день
3.80%
1 месяц
8.22%
С начала года
-18.88%
6 месяцев
-55.90%
1 год
-43.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Crypto Basket Index ETP

21Shares Stellar ETP

Часто сравнивают с 21XH.DE:
21XH.DE с ETHC.DE21XH.DE с ADAA.DE21XH.DE с 21XL.DE21XH.DE с ETHA.DE21XH.DE с 2UNI.DE21XH.DE с 21XJ.DE21XH.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с XLME.DE:
XLME.DE с AXTZ.DEXLME.DE с 21XJ.DEXLME.DE с 21XL.DEXLME.DE с VETH.DEXLME.DE с HDXM.DEXLME.DE с COMS.DEXLME.DE с V21A.DE

Сравнение комиссий 21XH.DE и XLME.DE

21XH.DE берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XLME.DE в 2.50%.

XLME.DE
21Shares Stellar ETP
21XH.DE
21Shares Crypto Basket Index ETP

Доходность на риск

21XH.DE vs. XLME.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
21XH.DE
Ранг доходности на риск 21XH.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 21XH.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 21XH.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 21XH.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 21XH.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 21XH.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
XLME.DE
Ранг доходности на риск XLME.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLME.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 21XH.DE c XLME.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

21XH.DEXLME.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

-0.57

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

-0.64

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.93

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.61

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

-1.06

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

21XH.DE vs. XLME.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 21XH.DE на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLME.DE равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 21XH.DE и XLME.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

21XH.DEXLME.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.57

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.15

+0.03

Корреляция

Корреляция между 21XH.DE и XLME.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 21XH.DE и XLME.DE

Ни 21XH.DE, ни XLME.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 21XH.DE и XLME.DE

Максимальная просадка 21XH.DE за все время составила -81.74%, примерно равная максимальной просадке XLME.DE в -82.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 21XH.DE и XLME.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

21XH.DEXLME.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.74%

-82.74%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.85%

-69.69%

+14.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.68%

-73.99%

+20.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.66%

-62.23%

+12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.91%

40.31%

-14.40%

Волатильность

Сравнение волатильности 21XH.DE и XLME.DE

Текущая волатильность для 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) составляет 14.04%, в то время как у 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что 21XH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

21XH.DEXLME.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.04%

17.59%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.15%

46.94%

-9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.39%

75.22%

-26.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.15%

88.60%

-32.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.15%

88.60%

-32.45%