Сравнение 1CS.MI с VRTX
1CS.MI (AXA SA) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. 1CS.MI operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while VRTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, 1CS.MI returned 13.16%/yr vs 16.78%/yr for VRTX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1CS.MI и VRTX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
1CS.MI торгуется в EUR, в то время как VRTX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VRTX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 1CS.MI показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у VRTX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции 1CS.MI уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: 13.16% против 16.78% соответственно.
1CS.MI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 13.16%
VRTX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 19.26%
- 10 лет*
- 16.78%
Сравнение доходности по годам 1CS.MI и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CS.MI AXA SA | 0.98% | 27.07% | 23.08% | 18.99% | 6.46% | 42.27% | -10.99% | 42.47% | -20.11% | 8.41% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -0.35% | -0.78% | 5.50% | 36.68% | 39.65% | -0.13% | -0.95% | 35.11% | 15.77% | 78.42% |
Correlation
The correlation between 1CS.MI and VRTX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1CS.MI vs. VRTX — Ранг доходности на риск
1CS.MI
VRTX
Сравнение 1CS.MI c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (1CS.MI) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 1CS.MI | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.13 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -0.27 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 1CS.MI и VRTX
Максимальная просадка 1CS.MI за все время составила -81.45%, что больше максимальной просадки VRTX в -67.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1CS.MI и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1CS.MI | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.45% | -67.85% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -23.47% | +10.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -34.68% | +21.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -34.68% | +10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.02% | -42.79% | -8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -20.23% | +16.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -17.33% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 11.43% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1CS.MI и VRTX
Текущая волатильность для AXA SA (1CS.MI) составляет 5.71%, в то время как у Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что 1CS.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1CS.MI | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 7.26% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 20.36% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 33.68% | -8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 28.80% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.28% | 33.28% | -6.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 1CS.MI и VRTX
Дивидендная доходность 1CS.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как VRTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CS.MI AXA SA | 5.91% | 5.22% | 5.80% | 5.77% | 5.85% | 5.43% | 10.97% | 5.32% | 6.72% | 4.68% | 4.60% | 3.74% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 1CS.MI и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXA SA и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
1CS.MI and VRTX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1CS.MI и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор