Сравнение 1CS.MI с V
1CS.MI (AXA SA) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — 1CS.MI in Insurance - Diversified, V in Credit Services. Over the past 10 years, 1CS.MI returned 13.16%/yr vs 15.61%/yr for V. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1CS.MI и V
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
1CS.MI торгуется в EUR, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 1CS.MI показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у V с доходностью -6.27%. За последние 10 лет акции 1CS.MI уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.16% против 15.61% соответственно.
1CS.MI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 13.16%
V
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- -6.27%
- 6 месяцев
- -5.55%
- 1 год
- -8.05%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам 1CS.MI и V
Correlation
The correlation between 1CS.MI and V is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.21 |
The correlation between 1CS.MI and V shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1CS.MI vs. V — Ранг доходности на риск
1CS.MI
V
Сравнение 1CS.MI c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (1CS.MI) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 1CS.MI | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.72 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -1.37 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 1CS.MI и V
Максимальная просадка 1CS.MI за все время составила -81.45%, что больше максимальной просадки V в -43.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1CS.MI и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1CS.MI | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.45% | -43.60% | -37.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -17.13% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -26.00% | +12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -26.00% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.02% | -35.88% | -15.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -19.52% | +15.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -8.02% | -14.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 11.31% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1CS.MI и V
AXA SA (1CS.MI) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.71% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1CS.MI | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 5.77% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 18.02% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 22.96% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 23.04% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.28% | 24.94% | +2.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 1CS.MI и V
Дивидендная доходность 1CS.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности V в 0.81%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 1CS.MI и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXA SA и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
1CS.MI and V have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1CS.MI и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор