Сравнение 1AAPL.MI с AMZN
1AAPL.MI (Apple Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. 1AAPL.MI operates in Consumer Electronics (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, 1AAPL.MI returned 21.54%/yr vs 10.13%/yr for AMZN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1AAPL.MI и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
1AAPL.MI торгуется в EUR, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 1AAPL.MI показывает доходность 15.15%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 8.68%.
1AAPL.MI
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 15.15%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 49.86%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 21.54%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам 1AAPL.MI и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AAPL.MI Apple Inc. | 15.15% | -4.01% | 40.38% | 45.82% | -24.27% | 45.42% | 71.93% | 91.91% | -3.33% | 7.47% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.68% | -7.28% | 53.92% | 75.46% | -46.49% | 10.03% | 61.73% | 25.81% | 34.46% | 18.47% |
Correlation
The correlation between 1AAPL.MI and AMZN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between 1AAPL.MI and AMZN has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1AAPL.MI vs. AMZN — Ранг доходности на риск
1AAPL.MI
AMZN
Сравнение 1AAPL.MI c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (1AAPL.MI) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 1AAPL.MI | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.13 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 0.73 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 1.78 | +6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 1AAPL.MI | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.58 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.29 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.71 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок 1AAPL.MI и AMZN
Максимальная просадка 1AAPL.MI за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки AMZN в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1AAPL.MI и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1AAPL.MI | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -60.20% | +22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -24.04% | +9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.14% | -37.68% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.14% | -52.70% | +18.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -9.19% | +8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -12.38% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 9.86% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1AAPL.MI и AMZN
Текущая волатильность для Apple Inc. (1AAPL.MI) составляет 5.10%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что 1AAPL.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1AAPL.MI | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 7.14% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 19.96% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 30.49% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.86% | 35.35% | -9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.48% | 32.74% | -4.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 1AAPL.MI и AMZN
Дивидендная доходность 1AAPL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AAPL.MI Apple Inc. | 0.29% | 0.34% | 0.32% | 0.57% | 0.62% | 0.39% | 0.56% | 0.90% | 1.52% | 0.33% |
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 1AAPL.MI и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
1AAPL.MI and AMZN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1AAPL.MI и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор