PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1913.HK с EL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 1913.HK с EL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prada SpA (1913.HK) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL).

Доходность

Сравнение доходности 1913.HK и EL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Prada SpA (1913.HK) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 1913.HK и EL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1913.HK
Prada SpA		-16.58%-22.89%37.17%2.91%-10.53%-1.93%59.01%27.69%-7.24%11.69%
EL
The Estee Lauder Companies Inc.		-31.80%42.40%-47.86%-40.14%-32.20%40.79%29.19%59.50%3.60%69.98%
Разные валюты инструментов

1913.HK торгуется в HKD, в то время как EL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EL были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1913.HK показывает доходность -16.58%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -31.80%. За последние 10 лет акции 1913.HK превзошли акции EL по среднегодовой доходности: 5.84% против -1.63% соответственно.

1913.HK

1 день
1.68%
1 месяц
-14.06%
С начала года
-16.58%
6 месяцев
-19.79%
1 год
-29.46%
3 года*
-10.39%
5 лет*
-3.76%
10 лет*
5.84%

EL

1 день
-1.51%
1 месяц
-29.28%
С начала года
-31.80%
6 месяцев
-16.82%
1 год
6.60%
3 года*
-32.85%
5 лет*
-23.48%
10 лет*
-1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prada SpA

The Estee Lauder Companies Inc.

Часто сравнивают с 1913.HK:
1913.HK с QQQ1913.HK с VOO1913.HK с ADM
Часто сравнивают с EL:
EL с ELFEL с ULTAEL с LVMUYEL с SPYEL с OR.PAEL с LRLCYEL с DG

Доходность на риск

1913.HK vs. EL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1913.HK
Ранг доходности на риск 1913.HK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1913.HK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1913.HK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1913.HK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1913.HK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1913.HK: 66
Ранг коэф-та Мартина
EL
Ранг доходности на риск EL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1913.HK c EL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prada SpA (1913.HK) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1913.HKELDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

0.13

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.02

0.52

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.07

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

0.22

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.60

0.79

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1913.HK vs. EL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1913.HK на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа EL равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1913.HK и EL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1913.HKELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

0.13

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.55

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

-0.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.22

-0.18

Корреляция

Корреляция между 1913.HK и EL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1913.HK и EL

Дивидендная доходность 1913.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности EL в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
1913.HK
Prada SpA		3.81%3.18%1.89%2.14%1.31%0.66%0.00%1.64%2.73%4.14%3.60%3.83%
EL
The Estee Lauder Companies Inc.		1.98%1.34%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%

Просадки

Сравнение просадок 1913.HK и EL

Максимальная просадка 1913.HK за все время составила -73.91%, что меньше максимальной просадки EL в -85.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1913.HK и EL.

Загрузка...

Показатели просадок

1913.HKELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.91%

-85.82%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.15%

-43.62%

+10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.60%

-85.82%

+39.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.94%

-85.82%

+27.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.08%

-79.65%

+34.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.26%

-20.38%

-16.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.43%

12.21%

+6.22%

Волатильность

Сравнение волатильности 1913.HK и EL

Текущая волатильность для Prada SpA (1913.HK) составляет 11.29%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что 1913.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

1913.HKELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

18.52%

-7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

38.23%

-14.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.01%

51.96%

-14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

42.68%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.27%

36.07%

+5.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1913.HK и EL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prada SpA и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1913.HK значения в HKD, EL значения в USD