PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1913.HK с ADM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 1913.HK с ADM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prada SpA (1913.HK) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).

Доходность

Сравнение доходности 1913.HK и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Prada SpA (1913.HK) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 1913.HK и ADM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1913.HK
Prada SpA		-16.58%-22.89%37.17%2.91%-10.53%-1.93%59.01%27.69%-7.24%11.69%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		27.70%18.47%-27.90%-20.43%40.22%38.07%11.94%16.48%5.51%-8.78%
Разные валюты инструментов

1913.HK торгуется в HKD, в то время как ADM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ADM были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1913.HK показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 27.70%. За последние 10 лет акции 1913.HK уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: 5.84% против 10.57% соответственно.

1913.HK

1 день
1.68%
1 месяц
-14.06%
С начала года
-16.58%
6 месяцев
-19.79%
1 год
-29.46%
3 года*
-10.39%
5 лет*
-3.76%
10 лет*
5.84%

ADM

1 день
0.00%
1 месяц
6.89%
С начала года
27.70%
6 месяцев
25.26%
1 год
57.28%
3 года*
-0.28%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prada SpA

Archer-Daniels-Midland Company

Часто сравнивают с 1913.HK:
1913.HK с QQQ1913.HK с VOO1913.HK с EL
Часто сравнивают с ADM:
ADM с BGADM с CTVAADM с GISADM с HSYADM с ACGLADM с SCHDADM с GCBC

Доходность на риск

1913.HK vs. ADM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1913.HK
Ранг доходности на риск 1913.HK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1913.HK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1913.HK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1913.HK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1913.HK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1913.HK: 66
Ранг коэф-та Мартина
ADM
Ранг доходности на риск ADM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1913.HK c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prada SpA (1913.HK) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1913.HKADMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

2.03

-2.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.02

2.69

-3.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.35

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

4.28

-5.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.60

11.81

-13.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1913.HK vs. ADM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1913.HK на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа ADM равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1913.HK и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1913.HKADMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

2.03

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.28

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.39

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.21

-0.17

Корреляция

Корреляция между 1913.HK и ADM составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1913.HK и ADM

Дивидендная доходность 1913.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности ADM в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
1913.HK
Prada SpA		3.81%3.18%1.89%2.14%1.31%0.66%0.00%1.64%2.73%4.14%3.60%3.83%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		2.78%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%

Просадки

Сравнение просадок 1913.HK и ADM

Максимальная просадка 1913.HK за все время составила -73.91%, что больше максимальной просадки ADM в -68.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1913.HK и ADM.

Загрузка...

Показатели просадок

1913.HKADMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.91%

-68.01%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.15%

-12.79%

-20.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.60%

-54.14%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.94%

-54.14%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.08%

-16.11%

-28.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.26%

-21.63%

-15.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.43%

4.62%

+13.81%

Волатильность

Сравнение волатильности 1913.HK и ADM

Prada SpA (1913.HK) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что 1913.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

1913.HKADMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

9.41%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

19.53%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.01%

28.41%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

27.95%

+14.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.27%

26.89%

+14.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1913.HK и ADM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prada SpA и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1913.HK значения в HKD, ADM значения в USD