Сравнение 1691.HK с KSTR
1691.HK (Js Global Lifestyle Company Ltd) is a stock, while KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) is China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Over the past 5 years, 1691.HK returned -41.01%/yr vs -2.20%/yr for KSTR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1691.HK и KSTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
1691.HK торгуется в HKD, в то время как KSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSTR были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 1691.HK показывает доходность -25.39%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 32.79%.
1691.HK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.46%
- 6 месяцев
- -22.16%
- С начала года
- -25.39%
- 1 год
- -24.61%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -41.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.50%
KSTR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.81%
- 6 месяцев
- 19.55%
- С начала года
- 32.79%
- 1 год
- 77.81%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.01%
Сравнение доходности по годам 1691.HK и KSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1691.HK Js Global Lifestyle Company Ltd | -25.39% | 38.85% | -10.32% | -81.63% | -30.22% | -29.21% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 32.79% | 43.10% | 5.57% | -17.94% | -38.41% | -1.46% |
Correlation
The correlation between 1691.HK and KSTR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between 1691.HK and KSTR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1691.HK vs. KSTR — Ранг доходности на риск
1691.HK
KSTR
Сравнение 1691.HK c KSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Js Global Lifestyle Company Ltd (1691.HK) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 1691.HK | KSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.23 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 9.86 | -10.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 1691.HK и KSTR
Максимальная просадка 1691.HK за все время составила -95.74%, что больше максимальной просадки KSTR в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1691.HK и KSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1691.HK | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.74% | -66.33% | -29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.42% | -24.19% | -19.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.42% | -41.49% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.85% | -65.89% | -28.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.86% | -24.19% | -69.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.67% | -37.76% | -24.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.32% | 7.91% | +15.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1691.HK и KSTR
Текущая волатильность для Js Global Lifestyle Company Ltd (1691.HK) составляет 8.56%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 20.34%. Это указывает на то, что 1691.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1691.HK | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 20.34% | -11.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.42% | 34.23% | -10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 42.08% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.58% | 39.40% | +26.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.94% | 38.48% | +28.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 1691.HK и KSTR
Ни 1691.HK, ни KSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1691.HK Js Global Lifestyle Company Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.53% | 4.67% | 2.03% | 3.82% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
1691.HK and KSTR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1691.HK и KSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор