Сравнение 1398.HK с ^GSPC
1398.HK (Industrial and Commercial Bank of China) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, 1398.HK returned 11.67%/yr vs 13.21%/yr for ^GSPC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1398.HK и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
1398.HK торгуется в HKD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 1398.HK показывает доходность 16.25%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 9.54%. За последние 10 лет акции 1398.HK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.67% против 13.21% соответственно.
1398.HK
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 3.80%
- 6 месяцев
- 15.33%
- С начала года
- 16.25%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 32.77%
- 5 лет*
- 18.02%
- 10 лет*
- 11.67%
- Всё время*
- 9.20%
^GSPC
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 7.84%
- С начала года
- 9.54%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 13.21%
- Всё время*
- 9.15%
Сравнение доходности по годам 1398.HK и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1398.HK Industrial and Commercial Bank of China | 16.25% | 31.32% | 46.88% | 3.30% | -1.37% | -6.57% | -11.24% | 12.71% | -6.42% | 42.50% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.54% | 16.61% | 22.67% | 24.22% | -19.31% | 27.58% | 15.74% | 28.20% | -6.03% | 20.34% |
Correlation
The correlation between 1398.HK and ^GSPC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between 1398.HK and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1398.HK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
1398.HK
^GSPC
Сравнение 1398.HK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 1398.HK | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.07 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 8.96 | -3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 1398.HK и ^GSPC
Максимальная просадка 1398.HK за все время составила -61.39%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1398.HK и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1398.HK | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.39% | -56.80% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -8.77% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | -18.97% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -24.92% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -34.06% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -2.14% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -9.26% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 2.03% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1398.HK и ^GSPC
Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что 1398.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1398.HK | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 3.14% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 10.04% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 12.61% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 16.97% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 18.03% | +3.60% |
Часто задаваемые вопросы
1398.HK and ^GSPC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1398.HK и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор