PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1398.HK с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 1398.HK с ^GSPC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

1398.HK (Industrial and Commercial Bank of China) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, 1398.HK returned 11.56%/yr vs 14.02%/yr for ^GSPC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1398.HK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1398.HK торгуется в HKD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 1398.HK показывает доходность 8.40%, а ^GSPC немного ниже – 8.27%. За последние 10 лет акции 1398.HK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.56% против 14.02% соответственно.

1398.HK

1 день
-2.07%
1 месяц
-2.21%
С начала года
8.40%
6 месяцев
11.23%
1 год
11.56%
3 года*
28.31%
5 лет*
14.80%
10 лет*
11.56%

^GSPC

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.10%
С начала года
8.27%
6 месяцев
7.01%
1 год
20.62%
3 года*
19.39%
5 лет*
11.67%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1398.HK и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1398.HK
Industrial and Commercial Bank of China		8.40%31.32%46.88%3.30%-1.37%-6.57%-11.24%12.71%-6.42%42.50%
^GSPC
S&P 500 Index		8.27%16.61%22.67%24.22%-19.31%27.58%15.74%28.20%-6.03%20.34%

Correlation

The correlation between 1398.HK and ^GSPC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2007 г.

0.13

The correlation between 1398.HK and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial and Commercial Bank of China

S&P 500 Index

Часто сравнивают с 1398.HK:
1398.HK с 3988.HK1398.HK с 0939.HK1398.HK с 1288.HK1398.HK с ^HSI1398.HK с 9909.HK1398.HK с 0005.HK1398.HK с BNP.PA
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

1398.HK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1398.HK
Ранг доходности на риск 1398.HK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1398.HK: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1398.HK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1398.HK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1398.HK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1398.HK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1398.HK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

1398.HK^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.66

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.28

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.36

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

10.40

-7.55

1398.HK vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1398.HK на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1398.HK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 1398.HK и ^GSPC

Максимальная просадка 1398.HK за все время составила -61.39%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1398.HK и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1398.HK^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.39%

-56.80%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-8.77%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-18.97%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-24.92%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-34.06%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-3.28%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.20%

-9.26%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

1.99%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности 1398.HK и ^GSPC

Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что 1398.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1398.HK^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

4.82%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

9.88%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

12.49%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

16.99%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

18.05%

+3.50%

Часто задаваемые вопросы

1398.HK and ^GSPC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1398.HK и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор