PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1398.HK с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 1398.HK с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности 1398.HK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 1398.HK и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1398.HK
Industrial and Commercial Bank of China		10.65%31.06%47.16%3.30%-1.37%-6.20%-11.59%12.71%-6.42%42.50%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.16%16.61%22.67%24.22%-19.31%27.58%15.74%28.20%-6.03%20.34%
Разные валюты инструментов

1398.HK торгуется в HKD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1398.HK показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 1398.HK имеют среднегодовую доходность 12.28%, а акции ^GSPC немного впереди с 12.39%.

1398.HK

1 день
1.16%
1 месяц
7.91%
С начала года
10.65%
6 месяцев
24.53%
1 год
32.82%
3 года*
29.19%
5 лет*
12.94%
10 лет*
12.28%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.41%
1 год
16.76%
3 года*
16.75%
5 лет*
10.51%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial and Commercial Bank of China

S&P 500 Index

Часто сравнивают с 1398.HK:
1398.HK с 3988.HK1398.HK с 0939.HK1398.HK с 1288.HK1398.HK с 9909.HK1398.HK с ^HSI1398.HK с 0005.HK1398.HK с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

1398.HK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1398.HK
Ранг доходности на риск 1398.HK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1398.HK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1398.HK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1398.HK: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1398.HK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1398.HK: 8383
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1398.HK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1398.HK^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.92

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.41

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.43

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

6.73

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1398.HK vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1398.HK на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1398.HK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1398.HK^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.92

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.42

-0.09

Корреляция

Корреляция между 1398.HK и ^GSPC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок 1398.HK и ^GSPC

Максимальная просадка 1398.HK за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1398.HK и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

1398.HK^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-56.78%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-9.10%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-25.43%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-33.92%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.67%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.24%

-10.75%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.62%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности 1398.HK и ^GSPC

Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что 1398.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

1398.HK^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.23%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

9.52%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

18.31%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

16.89%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

18.01%

+3.57%