PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 138040.KS с AIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 138040.KS с AIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

138040.KS (Meritz Financi) and AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) are both stocks. 138040.KS operates in Asset Management (Financial Services), while AIT operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, 138040.KS returned 28.36%/yr vs 26.47%/yr for AIT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 138040.KS и AIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₩10,000 в Meritz Financi (138040.KS) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

138040.KS торгуется в KRW, в то время как AIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIT были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 138040.KS показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у AIT с доходностью 31.46%. За последние 10 лет акции 138040.KS превзошли акции AIT по среднегодовой доходности: 28.36% против 26.47% соответственно.

138040.KS

1 день
0.38%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-2.74%
1 год
-6.50%
3 года*
34.16%
5 лет*
43.77%
10 лет*
28.36%

AIT

1 день
0.94%
1 месяц
7.75%
С начала года
31.46%
6 месяцев
27.40%
1 год
56.41%
3 года*
43.63%
5 лет*
36.43%
10 лет*
26.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 138040.KS и AIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
138040.KS
Meritz Financi		-5.84%9.96%75.97%44.15%-2.71%350.78%-9.07%7.09%-20.17%40.32%
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		31.46%5.53%59.24%42.30%31.28%46.33%12.36%31.15%-15.94%3.27%

Correlation

The correlation between 138040.KS and AIT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meritz Financi

Applied Industrial Technologies, Inc.

Часто сравнивают с 138040.KS:
138040.KS с GDWN.L138040.KS с MOUR.BR138040.KS с 180640.KS138040.KS с YRM.MI138040.KS с AMNF138040.KS с MYTAY138040.KS с COKE
Часто сравнивают с AIT:
AIT с FTHIAIT с WCCAIT с LINAIT с COSTAIT с AVGOAIT с SPYAIT с UNH

Доходность на риск

138040.KS vs. AIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
138040.KS
Ранг доходности на риск 138040.KS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 138040.KS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 138040.KS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 138040.KS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 138040.KS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 138040.KS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AIT
Ранг доходности на риск AIT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 138040.KS c AIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritz Financi (138040.KS) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

138040.KSAITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.16

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.72

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.36

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

4.76

-4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

14.00

-14.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

138040.KS vs. AIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 138040.KS на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа AIT равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 138040.KS и AIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

138040.KSAITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.16

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.20

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.53

+0.18

Просадки

Сравнение просадок 138040.KS и AIT

Максимальная просадка 138040.KS за все время составила -65.28%, что больше максимальной просадки AIT в -53.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 138040.KS и AIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

138040.KSAITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.28%

-53.94%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.62%

-11.90%

-17.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.62%

-23.23%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.66%

-23.23%

-39.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.66%

-53.94%

-8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.15%

0.00%

-27.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.87%

-10.80%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.83%

4.04%

+10.79%

Волатильность

Сравнение волатильности 138040.KS и AIT

Meritz Financi (138040.KS) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что 138040.KS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

138040.KSAITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

6.39%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.71%

19.27%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.30%

26.34%

+9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.87%

30.46%

+11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.19%

32.46%

+4.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 138040.KS и AIT

138040.KS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
138040.KS
Meritz Financi		0.00%1.19%0.00%3.99%0.25%0.48%9.17%4.66%4.07%3.46%2.70%1.19%
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.62%0.72%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 138040.KS и AIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meritz Financi и Applied Industrial Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 138040.KS значения в KRW, AIT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

138040.KS and AIT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 138040.KS и AIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор