PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 138040.KS с YRM.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 138040.KS с YRM.MI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

138040.KS (Meritz Financi) and YRM.MI (Rosetti Marino SpA) are both stocks. 138040.KS operates in Asset Management (Financial Services), while YRM.MI operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, 138040.KS returned 28.36%/yr vs 27.46%/yr for YRM.MI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 138040.KS и YRM.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₩10,000 в Meritz Financi (138040.KS) и Rosetti Marino SpA (YRM.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

138040.KS торгуется в KRW, в то время как YRM.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YRM.MI были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 138040.KS показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у YRM.MI с доходностью 0.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 138040.KS имеют среднегодовую доходность 28.36%, а акции YRM.MI немного отстают с 27.46%.

138040.KS

1 день
0.38%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-2.74%
1 год
-6.50%
3 года*
34.16%
5 лет*
43.77%
10 лет*
28.36%

YRM.MI

1 день
0.98%
1 месяц
6.09%
С начала года
0.40%
6 месяцев
-0.47%
1 год
220.57%
3 года*
119.76%
5 лет*
58.30%
10 лет*
27.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 138040.KS и YRM.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
138040.KS
Meritz Financi		-5.84%9.96%75.97%44.15%-2.71%350.78%-9.07%7.09%-20.17%40.32%
YRM.MI
Rosetti Marino SpA		-0.39%549.00%8.53%59.05%-9.99%5.41%-7.97%1.01%15.86%4.79%

Correlation

The correlation between 138040.KS and YRM.MI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meritz Financi

Rosetti Marino SpA

Часто сравнивают с 138040.KS:
138040.KS с GDWN.L138040.KS с MOUR.BR138040.KS с 180640.KS138040.KS с AMNF138040.KS с MYTAY138040.KS с AIT138040.KS с COKE
Часто сравнивают с YRM.MI:
YRM.MI с AMNFYRM.MI с CHG.DEYRM.MI с GDWN.LYRM.MI с L.TOYRM.MI с SMSN.LYRM.MI с MBB.DEYRM.MI с DOL.TO

Доходность на риск

138040.KS vs. YRM.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
138040.KS
Ранг доходности на риск 138040.KS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 138040.KS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 138040.KS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 138040.KS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 138040.KS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 138040.KS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
YRM.MI
Ранг доходности на риск YRM.MI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YRM.MI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YRM.MI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YRM.MI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YRM.MI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YRM.MI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 138040.KS c YRM.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meritz Financi (138040.KS) и Rosetti Marino SpA (YRM.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

138040.KSYRM.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
3.39

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
3.90

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.65

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

5.19

-5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

9.38

-9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

138040.KS vs. YRM.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 138040.KS на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа YRM.MI равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 138040.KS и YRM.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

138040.KSYRM.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

3.39

-3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.66

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.05

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.85

-0.13

Просадки

Сравнение просадок 138040.KS и YRM.MI

Максимальная просадка 138040.KS за все время составила -65.28%, что больше максимальной просадки YRM.MI в -42.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 138040.KS и YRM.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

138040.KSYRM.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.28%

-42.46%

-22.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.62%

-42.46%

+12.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.62%

-42.46%

+12.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.66%

-42.46%

-20.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.66%

-42.46%

-20.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.15%

-28.68%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.87%

-11.61%

-9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.83%

23.52%

-8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности 138040.KS и YRM.MI

Meritz Financi (138040.KS) и Rosetti Marino SpA (YRM.MI) имеют волатильность 9.10% и 9.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

138040.KSYRM.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

9.18%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.71%

22.21%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.30%

65.39%

-29.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.87%

34.82%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.19%

25.84%

+11.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 138040.KS и YRM.MI

138040.KS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YRM.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
138040.KS
Meritz Financi		0.00%1.19%0.00%3.99%0.25%0.48%9.17%4.66%4.07%3.46%2.70%1.19%
YRM.MI
Rosetti Marino SpA		1.16%0.72%2.04%0.57%0.00%0.00%1.42%1.75%1.22%0.84%0.35%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 138040.KS и YRM.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meritz Financi и Rosetti Marino SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 138040.KS значения в KRW, YRM.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

138040.KS and YRM.MI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 138040.KS и YRM.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор